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2017-06-18 发布于福建
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引入风险厌恶系数的投资组合模型的构建和应用.pdf

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引入风险厌恶系数的投资组合模型的构建和应用

第30卷第9期合肥工业大学学报(自然科学版) V01．30No．9 JOURNAl。OFHEFEIUNIVERSITYoFTECHNOLOGY 2007年9月 Sept．2007 引入风险厌恶系数的投资组合模型的构建和应用张本照，周伟光 (合肥工业大学人文经济学院。安徽合肥’230009) 摘要：文章在经典投资组合理论核心思想上引入了风险厌恶系数，采用二进制加速遗传算法使预期收益率和风险损失率都具有随机性，即在不同投资者对收益和风险不同反应的条件下优化投资组合策略，更贴近实际地反映投资者对风险与收益的不同效应，从而选择适合自己的投资组合决策方案。关键词：投资组合；风险厌恶系数；二进制加速遗传算法中图分类号：F830．91 文献标识码：A 1文章编号：1003—5060(2007}09-1167-03 Establishmentand ofthe modelbasedon applicationportfolio introductionoftherisk—aversioncoefficient ZHANG Ben-zhao，ZHOU Wei-guang ofHumanities of (School UniversityTechnology’Hefei230009，China) and脚omi．，Hefei risk-aversioncoefficientiS introducedintothe modelwhichis basedon Abstract：The portfolio Markowitzclassic the based is binary portfoliotheory，and coding acceleratinggeneticalgorithmap- tothecalculationinwhichboththe rateofreturnandtheriskratearerandomSOthat plied expected differenteffectsoftherisksandbenefitsunderdifferentinvestment arereflected． portfoliostrategies Differentinvestorswithdiffe!rentrisk-aversioncoefficientschoosedifferentinvestment may portfoIio maximum SOastoachievethe benefit． strategies based Keywords：portfolio；risk-aversioncoefficient；binarycoding acceleratinggeneticalgorithm 1952年，美国经济学家马柯维茨(Markowi—己的平