南方中证500指数证鹊寞投资基金(LOF)2009年第4季度报告.pdf

南方中证 500 指数证券投资基金（LOF ）2009 年第 4 季度报告 南方中证500指数证券投资基金（LOF）2009年第4 季度报告 2009年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010年01 月21日 南方中证 500 指数证券投资基金（LOF ）2009 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1月15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方中证500指数（LOF） 交易代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年09月25日 报告期末基金份额总额 2,882,661,867.84份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法， 按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流