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国内外两种信用风险的模型的比较与剖析
第 卷 第 期 甘肃科 学学报 ‘SQ$ aS
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年 月
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国内外两种信用风险模型的比较与剖析
彭书杰 詹原瑞
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天津大学管理学院 天津
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摘 要 将近年来西方国家提出的信用风险模型 : 模型与我国目前
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所使用的贷款风险度方法做了详细的比较分析 结合现代金融的发展趋势 对贷款风
; .
险方法提出了一些合理化的见解 以提高其准确度 增强其理论依据 并对今后我国商
. . .
业银行的风险管理提出了一些建议;
关键词 信用风险 : 模型 贷款风险度 概率母函数
!
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中图分类号! $$ ) 文献标识码!
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近年来 金融的全球化趋势及放松金融监管 使得金融市场的波动性不断加剧 商业银行
. . .
的风险管理更是国际国内金融界关注的焦点;而信用风险在商业银行的风险管理中占有特殊
的地位 将直接影响银行的经营与管理 在西方发达国家 风险管理技术已比较成熟 许多定量
. ; . .
技术和支持工具 软件已付诸商业应用 近几年继传统的比例分析方法之后 统计方法 人工智
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能和神经网络等先进方法也被应用到商业银行的风险管理中 而在我国 由于现代商业体制刚
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刚建立 信用风险管理技术远远落后于西方国家 不能满足对各种形式贷款的安全性进行准确
. .
预测的需要 现将西方国家近年来提出的信用风险评估模型 : 与我国商业银行目前
; 1234567589
所使用的贷款风险度方法进行比较 对贷款风险方法从理论和实践两个方面提出了一些合理
.
化的建议和意见 期望使之符合现代金融的发展趋势 满足现代商业银行信用风险管理的
. .
需求;
A : 模型介绍
BCDEFGHFIJ
年末 瑞士波士顿第一银行产品部 提出了
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