凸优化理论与应用_内点法.ppt

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凸优化理论与应用_内点法

信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 凸优化理论与应用 第10章 内点法 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 则优化问题具有强对偶性,其对偶问题亦可解。 不等式约束优化问题 问题描述: 为凸函数,且二次连续可微,且 假设最优值 存在; 假设存在 ,满足严格不等式条件 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 不等式约束的消去 示性函数消去不等式约束: 不具备良好的连续可微性,考虑用对数阀函数来近似替代。 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 对数阀函数 对于 , 是 的光滑逼近。且当 时,有 令 带示性函数的优化问题可近似为: 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 对数阀函数 对数阀函数 是凸函数 对数阀函数二阶连续可微,导数为: 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 中心线 对数阀近似问题的等价问题: 最优解为 ,则最优解集 称为优化问题的中心线。 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 中心线的对偶点 设 ,则存在 满足KKT条件: 令 则 是拉格朗日函数 的最小值解。 为对偶问题的可行解。 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 中心线的对偶点 设 为原始问题的最优值,则有: 因此,当 时,有 。 为原始问题的 次优解。 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 阀方法 终止条件:若 ,则终止退出。 初始化:给定严格可行解 , , ,及 LOOP: 中心步骤:以 为初始点求解优化问题 , 迭代: 更新 : 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 收敛性分析 外层循环迭代次数: 中心步骤实质为一个无约束或等式约束优化问题,其收敛性分析与相应优化问题的收敛性分析结果一致。 设 为对数阀问题的可行解,则牛顿方向 和对偶问题的解 满足: 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 例: LP问题: 初始值: 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 第一阶段方法 对于不等式约束的优化问题,如何寻找严格可行解或验证不可解? 求解优化问题: 该问题最优解存在,假设最优值为 当 时,存在严格可行解; 当 时,原始问题不可解; 当 时,无法准确确定。 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 第一阶段方法 优化目标为逐项之和: 对于固定的 , 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 寻找严格可行解的方法 牛顿法求解优化问题: 迭代终止条件:当前解 ,即终止迭代,严格可行解为 。 * 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 信息与通信工程学院 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn *

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