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交易系统风险初探、模型组合.PDF
易系统风险初探、模型组合
设计及人工智能模型理念
刘立@坤元太和投资资深研究员
http://www.KythL
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一、交易系统风险分析
二、单个模型失效检定方法
三、模型组合设计
四、人工智能模型理念
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一、交易系统风险分析
单个模型的失效性风险分析
及检定方法
理性看待模型的失效性存在
的合理性
不失效的策略：硬件优势，政策优
势，交易成本优势。。。
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一、交易系统风险分析
强趋势类模型在低波动期面临的风险：
品种日间波动性下降后，日内强趋势单边出现概率降低后，
强趋势类模型虽然具有很高的盈亏比和胜率。但是依然无
法避免失效的风险。只是相对而言不会出现忽然性大规模
亏损
白糖 12年2-3月份波动率忽然下降
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一、交易系统风险分析
强趋势类模型在低波动期面临的风险：
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一、交易系统风险分析
强趋势类模型在低波动期面临的风险：
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一、交易系统风险分析
股指波动性的变化：
日线绝对波幅abs （close-open ）100周期均值
1.1.22%% 0. 0.7%7%
日线最大波幅abs （high-low）100周期均值
2.3% 1.5%
日线影线比例abs(close-open)/(high-
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