XXXX集团交易确认书选读.docx

****柜台市场收益互换交易业务交易确认书编号：【】甲方：****股份有限公司法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：法定代表人： 营业执照编号： 联系地址：联系人：联系电话:鉴于:1、乙方为【XXXX****资产管理计划】（下称“资管计划”）的管理人，该资管计划的委托人为****股份有限公司（下称“委托人”）；2、乙方拟代表资管计划与甲方进行标的证券收益互换交易，且委托人同意乙方代表资管计划进行该等收益互换交易；甲方为对冲其在该收益互换交易下的风险，将进行标的证券的对冲买入和平仓卖出操作。为明确甲乙双方就收益互换交易达成的条款和条件，双方特签署本《****柜台市场收益互换交易业务交易确认书》（下称“本确认书”）。本确认书及其交易告知函、结算报告适用于甲乙双方签署的《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（下称“主协议”，协议编号：【】）、《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）补充协议》（下称“补充协议”，协议编号：【）。除非本确认书中另有规定，本确认书中使用的词语与主协议、补充协议中的相同词语具有相同的含义。本确认书与主协议、补充协议不一致之处，以本确认书为准。基本条款起始日本确认书签署后甲方首次接受并开始执行乙方交易意向指令之日，具体以交易告知函为准。到期日交易期限自起始日起的【】个月届满之日，以交易告知函为准。交易到期前30天，乙方可以向甲方提出延期申请，双方就延期事宜达成一致的，需另行签署书面文件进行确认。如在按照上述约定所确定的到期日（即“原定到期日”）仍存在未能平仓卖出的标的证券，乙方应自原定到期日（含）起的十五个交易日内，及时向甲方发出交易意向（平仓卖出），以便甲方及时平仓卖出全部标的证券；如自原定到期日（含）起的十五个交易日内仍未能平仓卖出全部标的证券，则自原定到期日后的第十五个交易日起，甲方有权不再接受乙方的任何交易意向并有权自行平仓卖出全部标的证券，平仓卖出的方式、时间、价格等由甲方自行决定。出现前述情形时，到期日顺延至全部标的证券平仓卖出操作完成之日。自原定到期日起，甲方不再接受乙方的对冲买入交易意向。“起始日”（含）至 “到期日”（含）的期间。估值日估值时间“起始日”（含）至“到期日”（含）的交易日。每个估值日的收盘时点，标的证券停牌时除外标的证券标的证券证券代码持仓额度上限任一标的证券持仓额度超出限制的，甲方有权拒绝该标的证券的对冲买入交易意向；该条并不影响甲方依据本确认书其他约定部分或全部拒绝标的证券的对冲买入交易意向的权利。持仓额度=标的证券的单位持仓成本*持仓标的数量。标的数量对冲价格名义本金名义本金的重置标的市值对冲交易甲方交易金额 对冲收益交易费用甲方根据本确认书的约定对冲买入或平仓卖出标的证券的数量（即成交标的数量）或对冲交易后持有标的证券的数量（即持仓标的数量），不同标的证券的数量应分别计算。甲方根据本确认书的约定每次对冲买入或平仓卖出标的证券的平均成交价（含交易费用，保留到小数点后四位，四舍五入）。其中，每次对冲买入标的证券的平均成交价=（成交金额+交易费用）/成交标的数量，每次平仓卖出标的证券的平均成交价=（成交金额-交易费用）/成交标的数量，成交金额指甲方该次对冲买入或平仓卖出标的证券的实际成交金额，成交标的数量指甲方该次对冲买入操作的实际对冲买入数量或平仓卖出操作的实际平仓卖出数量。甲方首次接受乙方交易意向对冲买入标的证券后的名义本金=成交金额+交易费用。之后，甲方每次接受乙方交易意向进行对冲交易或甲方每次接受乙方提取现金的申请时，名义本金将于对冲交易操作完成或甲方完成现金提取金额支付当日进行重置。对冲买入重置后的名义本金=重置前的名义本金+ 成交金额+交易费用；平仓卖出重置后的名义本金=重置前的名义本金-（成交金额-交易费用）; 乙方提取现金重置后的名义本金=重置前的名义本金+现金提取金额。标的市值=∑单支标的证券市值，其中单支标的证券市值=单支标的证券的持仓标的数量×估值日该标的证券的价格;其中，在甲方实施本确认书第8.7条第（2）项约定的强制平仓线实时盯市管理中，实时计算维持担保比例时，用于计算标的证券市值的“估值日该标的证券的价格”采用估值日该标的证券的市价；其他情形下用于计算标的证券市值的“估值日该标的证券的价格”采用估值日该标的证券的收盘价。甲方为接受乙方交易意向而进行的对冲操作,包括对冲买入标的证券和平仓卖出标的证券。甲方交易金额=MAX[0,(名义本金-预付金总额)]，本确认书项下甲方交易金额最高不超过人民币【】万元。对冲收益=∑单支标的证券的对冲收益，单支标的证券的对冲收益=单支标的证券已实现的对冲收益+单支标的证券未实现的对冲收益（浮动盈亏）。单支标的证券已实现的对冲收益=∑（单次平仓卖出对冲价格-标的证券的