管理定量分析课件第六章.pptVIP

第六章 决策技术 第一节 决策概述 第二节 确定型决策 第三节 不确定型决策 第四节 风险型决策 第一节 决策概述 一、决策的定义 人们为了达到特定的目标而从多个实现目标的可行方案中选出最优方案的抉择。它包括提出问题、搜集资料、预测未来、确定目标、拟定方案、分析估计和优选以及实施中的控制与反馈、必要的追踪等全过程。 决策的内涵包括 第一节 决策概述 三、决策的一般过程 第一节 决策概述 第一节 决策概述 第一节 决策概述 第一节 决策概述 第二节 确定型决策 第二节 确定型决策 第二节 确定型决策 第二节 确定型决策 第二节 确定型决策 第三节 不确定型决策 一、不确定决策概述 某些待决策事项存在着几种可能出现的自然状态，但没有充分的资料来确定每一种自然状态发生的概率，对这类问题所进行的据侧称为不确定型决策。 第三节 不确定型决策 二、最大最小值准则 (一) 也叫“小中取大法”，特点是从不利的情况出发，找出最坏的可能，从而在不利的情况下选择最好的方案。所以又叫保险决策。 [例6.1] 某银行对一企业的贷款项目进行审查，该企业有几种生产方式及不同效益值，试作出决策。其决策数据及结果见下表6-1。  第三节 不确定型决策 三、最大最大值准则 又叫“大中取大”决策法 主要特点是对客观情况持乐观态度，比较富有进取精神，但容易冒进，所以又叫冒险决策法。其作法是，先找出各个方案的最大收益值，然后在这些最大的收益值中又选取一个最大的，其对应的方案作为决策方案。 [例6.2] 试利用下表6-2中数据进行乐观法决策，决策结果见下表 下面一行的“决策方案”栏。 第三节 不确定型决策 四、赫威斯法则 又叫乐观系数法。它是运用折衷系数(乐观系数)计算出最大收益值与最小收益值之间的折衷收益值，然后选取折衷收益值为最大的方案作为决策方案。该方法特点是，在两种极端的情况中求得平衡，采取折衷的标准。 运用这种方法的关键，是确定折衷系数α。具体是根据决策者的经验和态度来估计，给最好和最坏的结果赋以相应的α和1-α，即0≤α≤1。 如果设U=max[aij] 为最大收益值，u=min[aij]为最小收益值，V为折衷收益值，则折衷收益值的计算公式为 V = α U+(1—α) u= α max [aij]+(1-α) min[aij] 显然，当α=1时，为乐观的情形；当α=0时，为悲观的情形。 第三节 不确定型决策 五、最小最大后悔值准则 又叫大中取小法 即决策者制定决策之后，看情况未能符合理想的标准，则必然有后悔的感觉。此法就是决策时，以尽量避开或缩小这种后悔为原则的一种决策方法。这种方法运用时，要先算出各种情况下的最大效益值，并用此值减去同种情况下的其它方案值，求出后悔值，最后在各种方案的最大后悔值中选出一个最小的后悔值，其对应的方案就作为最优方案。 [例6.4] 仍利用上例，即用表6-1中数据来进行计算。如在“较好”状态下采用大批量、中批量、小批量生产的后悔值分别为40-40=0， 40-25=15，40-15=25，其它状态下的后悔值也如此计算，得到下表 6-4，其决策结果为该表下面一行“决策方案”栏内：“贷款应支持大批量生产”。 第三节 不确定型决策 六、等概率准则 它是运用折衷系数(乐观系数)计算出最大收益值与最小收益值之间的折衷收益值，然后选取折衷收益值为最大的方案作为决策方案。该方法特点是，在两种极端的情况中求得平衡，采取折衷的标准。 对每种情况发生概率都赋予相同的值。具体例题见教材例6.6（P182） 第四节 风险型决策 一、风险型决策概述 第四节 风险型决策 二、期望损益法 期望损益值是采用期望值和最大值标准，作为选择决策方案的依据。其计算公式为 其中C是效益期望值，Pi是概率值，ai是效益值，B是投资金额。 [例6.5] 某银行1月份接到一企业进行技术改造的贷款申请，在评价分析时设计出两个方案：一是改造原有生产线，需投资100万元，工期为2个月；二是建一条新生产线，需投资180万元，工期为6个月。按技术改造 (甲)、新建生产线 (乙) 和维持老产品 (丙) 三种方案进行估算，到年底的损益值见表4-14；该厂对新产品和维持老产品需求程度的概率状况见表6-5。 计算各方案的期望值为 甲：300×0.6+200×0.3+(-50)×0.1-100=135(万元) 乙：350×0.6+300×0.3+(-70)×0.1-180=113(万元) 丙：l00×0.6+80×0.3+(-50)×0.5