汽车消费信贷风险防控策略的研究.pdfVIP

The research of automobile consumption credit risk prevention and control strategy A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate：Li Peng Supervisor：Prof. Xu Shuangying Chang’an University, Xi’an, China 摘 要 汽车工业己经成为我国国民经济的支柱产业。随着汽车消费市场的蓬勃发展，汽车 消费信贷逐步被消费者接受，成为购车的常见形式，进而推动了汽车产业的发展。目前， 虽然我国的汽车消费市场发展很快，但是，我国发展汽车消费信贷的宏观环境还存在许 多不完善的地方，如信用体系不完善、相关的法律法规不健全、贷款市场竞争不规范、 汽车价格波动幅度太大、贷款人道德水平低下等，使得汽车消费信贷风险逐渐形成，在 一定程度上制约了我国汽车消费信贷的发展，所以加强汽车消费信贷风险策略的研究对 汽车产业的发展有着重要意义。 本论文探讨了我国汽车消费信贷发展的现状，在广泛查阅国内外文献、深入实际调 查、思考的基础上，对现行的汽车消费信贷风险类型进行总结，结合目前商业银行汽车 消费信贷的业务模式，通过综合运用模糊综合评价法、博弈论、马尔可夫预测分析法等 系统工程学理论和方法，对其汽车消费信贷风险防控策略进行了研究。 首先，运用定性与定量相结合的方式，多角度地分析了汽车消费信贷中借款人的风 险，建立了一个基于模糊综合评价法的汽车消费信贷借款人风险评价模型，运用此模型 可实现对借款人风险程度的分类和识别。 其次，在博弈论相关理论基础上，建立了消费者与商业银行在还款过程中相互博弈 的模型。通过信息不对称理论，对信贷业务开展过程中存在的三种情况，即借款人正常 还款博弈、借款人提前还款博弈和银行内部操作风险博弈进行梳理，从各个环节着手， 从根源上分析主要风险，进而得出汽车消费信贷车辆抵押风险主要来自于贷款利率、首 付款比例、汽车贬值程度和个人信用违约惩罚力度等结论。 最后，结合我国五类贷款分级的规定利用马尔可夫转移矩阵对未来的贷款状态及不 良贷款规模进行预测和分析，为商业银行汽车消费信贷业务控制不良贷款率，提供可行 的手段。 关键词：汽车消费信贷、模糊综合评价法、博弈研究、马尔可夫链 I Abstract Automobile industry has become the pillar industry of the national economy. With the vigorous development of the automobile consumption market, automobile consumption credit gradually has been accepted by consumers, become a common form of buying cars, thus which promotes the development of auto industry. Although the automobile consumption market of China development quick, the automobile consumption credit macro environment still exist many drawbacks in our country at present, such as incomplete credit system, imperfect relevant laws and regulations, not standard of market competition , auto price volatility, l