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§2-5 带有相关噪声的线性差分方程模型的参数估计
系统辨识 分析无偏性:在线性差分方程模型参数的最小二乘估计
算法中，当系统输出端的等效噪声干扰ξ(k) 为零均值、
第二章 线性差分方程模 独立分布随机变量序列时，一般认为ξ(k) 与u(k) 不相
型参数的最小二乘估计(3) 关，参数的LS估计量是渐近无偏的。
在工程实际中ε(k) 往往是相关的，参数的LS估计
主讲教师：郭毓
不再具有渐近无偏的优良品质。
v(k )
联系方式：025 −1
u(k ) B (q ) yu (k ) y (k )
南京理工大学自动化学院 −1
A q
( ) 2
§2-5 带有相关噪声的线性差分方程模型的参数估计 §2-5 带有相关噪声的线性差分方程模型的参数估计
v(k ) LS估计的有偏与无偏性分析
u(k ) B (q−1) yu (k ) y (k )
T −1 T
LS的参数估计为 ˆ
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