文华 第10讲 如何优化你交易策略.ppt

;课程内容;一、如何优化交易策略;1、减少盘整行情中的交易次数;; PANZHENG 判断当前行情是否为盘整 注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。 ;作用一：增加收益率 简单的均线模型 ; 加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓 做多代码如下： ; 加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓 做空代码如下：; 未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元 加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元 这段行情中多空共实现盈利135480元 加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损 总盈利提升76% ;作用二：减小最大回撤 均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果 代码如下： MA10:=MA(C,10); CMA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多 CMA10,SPK;//价格小于10周期均线，做空 AUTOFILTER; ; 加入PANZHENG函数后，代码如下 MA10:=MA(C,10); CMA10PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多 CMA10 PANZHENG=0,SPK;//非盘整行情中，价格小于10周期均线，做空 AUTOFILTER; ;2、优化进出场; ;;信号复核的意义： 指令价模型，如果策略设计思路不够严谨，可能会产生信号出现后，再次消失的情况，称之为信号忽闪，即开错仓或者平错仓，这时可以使用信号复核进行恢复持仓的操作。 CHECKSIG_SEC 设置信号复核确认方式（基础数据为TICK数据） CHECKSIG_MIN 设置信号复核确认方式（基础数据为1分钟数据） 用法： CHECKSIG_SEC(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2);SIG为信号,MODE1为信号确认方式,TIME1信号确认时间,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间。 几种典型的信号复核确认方式对应的写法举例： CHECKSIG_SEC(SIG,A,0,D,0);//出信号立即下单，K线走完复核 CHECKSIG_SEC(SIG,A,N,D,0);//出信号N秒确认信号下单，K线走完复核 CHECKSIG_SEC(SIG,A,N,C,0);//出信号N秒确认信号下单，不进行复核 CHECKSIG_SEC(SIG,B,N,D,0);//K线走完前N秒确认信号下单，K线走完复核 CHECKSIG_SEC(SIG,B,N,C,0);//K线走完前N秒确认信号下单，不复核 ; ;例： 交易中开仓多采用k线走完前N秒下单，以保证进场准确性，避免因行情波动而频繁开平仓。从而增加交易成本 平仓多采用出信号立即下单执行，保证单子能够及时出场，避免持仓过久导致无法及时止损和降低盈利空间。;源码：;如何实现指令价模型;是不是所有的模型用指令价效果都要优于收盘价呢？答案是否定的。究竟用指令价效果好还是收盘价效果好，还要根据交易策略决定。一些交易逻辑简单的模型，指令价或者收盘价效果区别较小。但收盘价模型无法处理更加细致的交易逻辑，就需要采用指令价了。;指令价优于收盘价的模型;收盘价优于指令价的模型;历史回测： LL数值为2585.8 价格为2585.6时满足SP信号条件，但盘中价格断档，所以回测结果为9:37:24时的价格2585.4。;是否支持指令价委托并不重要，重要的是是否支持回测;3、及时止损;指令价模型;如何实现在一根k线上更加灵活的进出- - - MULTSIG ; ;例： 开仓当根k线如果满足止损条件，说明行情处于震荡区间，开仓方向判断有误，应当立即止损出场，避免更大亏损。;收盘价模型，只能在下一根k线的开盘时止损 ST:=ABS(C-O); STMA(ST,20)CO,BK; STMA(ST,20)CO,SK; CHV(C,3),BP; CLV(C,3),SP; (H-C)(H-O)*0.2,SP; (C-L)(O-L)*0.2,BP; AUTOFILTER; ;加入MULTSIG函数，实现在同一根k线上开仓后及时止损，亏损变为盈利。 ST:=ABS(C-O); STMA(ST,20)CO,BK; STMA(ST,20)CO,SK; CHV(C,3),BP; CLV(C,3),SP; (H-C)(H-O)*0.2,SP; (C-L)(O-L)*0.2,BP; MULTSIG_MIN(0,0,2); AUTOFILTER; ;二、拓展思路;用指数回测本身是没有问题的，因为指数连续性好，能反应某个品种的连续走势。但现实中很多人发现，指数测试效果盈利，但是实盘跑下来确实亏钱的，为什么会出现这种情况呢？ 导致历史回测和实盘差距较大的一个因素