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VaR模型的理论及应用
2011 5 M ay. , 2011
30 5 JournalofLuoyang NormalUniversity Vol. 30 No. 5
VaR
段 霞
(, 235000)
: 风险价值理论(Value atR isk,简称 VaR)是一种预测市场风险最常用的方法. 对于由不同市场因子不
同金融工 所构成的投资组合和不同业务部门的投资组合, VaR 都可以相对可靠地衡量其市场风险. 本文主
要介绍了VaR的定义. 计算方法及其应用.
: 风险价值; VaR利率风险; VaR资产组合
: F224 : A : 1009- 4970( 2011) 05- 0013- 02
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