安徽工程大学金融风险管理课程设计.pdfVIP

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2017-06-25 发布于浙江
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安徽工程大学金融风险管理课程设计.pdf

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安徽工程大学金融风险管理课程设计

课程名称：金融风险管理姓名：黄世岗学号：3100802244 专业年级统计; 102 指导老师；耿志祥、沈明轩目录 I 实验报告 ……………………………………………2 II 课程认识…………………………………………………….3 1何为金融风险管理 ……………………………4 2 为什么要金融风险管理………………………4 3课程学习目的………………………………….5 III基于VAR 金融风险度量研究…………………….5 IV 对银行全面风险管理体系及分析…………………11 1德意志银行………………………………………11 2 中航油事件……………………………………12 V 对外国商业银行全面风险管理体系的分析…….14 参考文献………………………………………………..16 1 实验报告（1）实验名称：静态波动率的计算（2）实验目的：通过本次Excel实验，掌握利用历史数据，计算金融资产的日对数收益率及其预期收益率、静态的方差、标准差、标准分数、离差系数的方法。（3）基本原理： 1.金融资产的日对数收益率采用但其对数收益率计算公式为：  P  r ln 1R ln t t  t    1PT  t1 E r r 2.金融资产的预期收益率为：  t  t T t 1 3．金融资产日对数收益率的方差计算公式为： 2 1 T S r E r E r r E r   t  t  t   t  t  T t 1 2 4．金融资产日对数收益率的标准计算公式为：s r s r  t  t 5．标准分数等于某个数据与其平均数据的离差除以之后的值，反映的是该数据与平均数比较相差多少个标准差，以测度每个值在该组数据中的相对位置，并可以用它判断一组数据是否有异常点。其计算公式为： r E r t  t z t s r  t 6．方差、标准差都是反映风险收益分散程度的绝度水平。对于平均水平或计量单位不同组别的风险数据值，是不能用方差、标准差直接比较其