安徽工程大学金融风险管理课程设计1.pdfVIP

安徽工程大学 《金融风险管理》课程论文 《金融风险管理》 课程设计 姓名： 许阳 班级： 统计102 学院： 数理学院 学号： 3100802213 指导教师： 耿志祥 完成日期：2012.12.12 目录 第一章 实验：静态波动率的计算 1.1 实验目的 1.2 基本原理 1.3 实验数据与内容 1.4 操作步骤与结果 第二章 金融风险案例 2.1 案例一：商业银行内部控制失败案例给予银行业者的警示 2.2 案例二：雷曼兄弟破产对企业财务管理目标选择的启示 第三章 证券交易印花税的研究 3.1 证券交易印花税对我国证券市场运行的影响及原因分析 3.2 证券交易印花税对我国社会资本配置的影响及原因分析 3.3 证券交易印花税对我国政府收入的影响及原因分析 3.4 我国证券交易印花税的改革建议 第四章 总结 参考文献 - 2 - 第一章 实验：静态波动率的计算 1、实验目的 通过本次excel 实验，掌握利用历史数据计算金融资产的日对数收益率及其 预期收益率、静态的方差、标准差、标准分数、离差系数的方法。 2、基本原理 金融资产的日对数收益率采用单期对数收益率，计算公式为 P r ln(1R ) ln( t ) t t P t 1 金融资产的预期收益率为 1 T E (r ) r t t T t 1 金融资产日对数收益率的方差公式为 s 2 (r ) E (r E (r )) 1 T r E (r ) t t t  t t T t 1 金融资产日对数收益率的标准差计算公式为 s (r ) s 2 (r ) t t 标准分数等于某个数据与其平均数的离差除以标准差之后的值，反映的是该 数据与平均数比较相差个多少个标准差，以测度每个值在该组数据中的相对位 置，并可以用它判断一组数据是否又异常点。其计算公式为 r E (r ) t t z t s (r ) t 方差、标准差都是反映风险收益分散程度的绝对水平。对于平均水平或计量 单位不同组别的风险数据值，是不能用方差、标准差直接比较其离散程度的。这 时就需要使用离散系数。离散系数也称为变异系数，它是一组风险数据的标准差 s 与其对应的预期值之比，计算公式为 s (r ) V t E (r ) t 离散系数是测度风险数据离散程度的相对统计量，其作用主要是用于比较不