第8讲从数据统计到化交易5555.pptx

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从数据统计到程序化交易:止损模型原理及编写;1、为什么要止损 2、现代止损方法介绍 3、止损模型的编写方法 4、止损模型的案例 ;鳄鱼法则: 假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。 在期货市场里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。;?1、为什么要止损 ——一个交易者的内心独白;?1、为什么要止损;?1、为什么要止损;?1、为什么要止损;?1、为什么要止损;?2、现代止损方法介绍;空间止损法;典型的空间止损法:;高点回撤止损触发;时间止损法;典型的时间止损法:;;如果一意孤行,不进行止损会是怎样?;技术止损法;典型的技术止损法:;典型的技术止损法:;价格在高位盘整后渐渐下滑,5日、10日和20日均线形成的均线系统呈现收敛状态,同时出现一根阴线跌破三条均线形成一阴断三线的“断头铡刀”,警惕有一轮跌势。;;SAR止损点指标;统计止损;典型的统计止损法:;编写止损常用的几个函数: BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。 SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。 BKHIGH 返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。 SKLOW 返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。 BARSBK 上一次买开信号位置 BARSSK 上一次卖开信号位置 ;限价止损止盈 TMP1:=CBKPRICE-M; TMP2:=CSKPRICE+M; TMP3:=CBKPRICE+M; TMP4:=CSKPRICE-M; 跟踪止损 HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点 LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点 TMP1:=C(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICEHHBKPRICE+25; //多头跟踪止损条件 TMP2:=CSKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5LLSKPRICE-25; //空头跟踪止损条件 ;例1 双重均线系统;思考;转化:限价止损+追踪止盈;完整源码;在反向交叉还未形成时截断亏损;在反向交叉还未形成时追求利润最大化;例2 开盘波动回归模型;?4、止损模型的案例——时间止损;例3 价格突破通道模型;价格突破通道模型:;例4 形态止损模型;形态止损模型:;例5 K线止损模型;K线止损模??:;例6 基于BOLL和SAR的指标止损模型;指标止损模型:

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