中金现金管家货币市场基金2016 年第4 季度报告.PDF

中金现金管家货币市场基金 2016 年第4 季度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年1 月20 日 中金现金管家2016 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年1 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年10 月1 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共19 页 中金现金管家2016 年第4 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 交易代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年11 月28 日 报告期末基金份额总额 2,240,488,315.62 份 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积 投资目标 极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收 益。 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因 素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行 判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基 金资产的配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎 情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调 整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产 投资策略 之间的配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调 整组合的平均剩余期限。在充分论证银行间市场和交 易所市场套利机会可行性基础上，寻找最佳介入时 机，进行跨市场操作，获得安全的超