中金现金管家货币市场基金2016 年第3 季度报告 - 中金基金欢迎你.PDF

中金现金管家货币市场基金2016 年第3 季 度报告 2016 年9 月30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年10 月26 日 中金现金管家2016 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年10 月25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 交易代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年11 月28 日 报告期末基金份额总额 1,938,430,512.16 份 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积 投资目标 极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收 益。 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因 素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行 判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基 金资产的配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎 情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调 整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产 投资策略 之间的配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调 整组合的平均剩余期限。在充分论证银行间市场和交 易所市场套利机会可行性基础上，寻找最佳介入时 机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。在遵循 流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过 现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金 资产的整体变现能力。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风