人大：商业银行业务与经营第3章_商业银行的负债管理汇总.ppt

维持银行资产的增长率； 保持银行的流动性。 银行负债业务：银行组织资金来源的业务，是商业银行贷款、投资，以及进行其他一切业务的基础与前提。 与资产业务一起构成商业银行最基础和最主要的业务品种。 广义负债：除银行自有资本以外的一切资金来源； 狭义负债：主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。 练习：某银行通过2%的存款利率吸引了250万元新存款。 银行估计，如果提供2.5%的利率，可筹集存款300万元； 提供3%的利率可筹集存款350万； 提供3.5%的利率可筹集存款400万元； 提供4%的利率可增加存款450万。 如果银行投资资产的收益率为7%，由于贷款利率不随贷款数量的增加而增加，因此贷款利率就是贷款的边际收益率。 计算当存款为多少时，银行可获得最大的利润。 1、上层目标定价法——为不同的客户制定不同的价格 主要适用于规模比较大的商业银行 商业银行精心设计一些宣传广告来吸引财富拥有量比较多的人士 高余额，低活动性——收取可以盈亏相抵的费用 低余额，高活动性——收取很高的服务费 2、关系定价法 以客户与商业银行之间的关系为标准进行负债定价的方法； 银行评价与客户关系的好坏是根据客户使用银行的服务数量来进行度量的。 3、市场渗透定价法 一家银行希望在较短的时间内迅速占领较大的市场份额。 银行不以短期谋取利润为目标，而是向客户提供远远高于市场平均水平的高利率与低收费，以吸引尽可能多的客户到该银行来存款。 第三章第二节 存款的定价 存款的边际成本定价法 第三章第二节 存款的定价 存款的边际成本定价法 31.5-18=13.5 7 8 4 450 4.0 28-14=14 7 7 3.5 400 3.5 24.5-10.5=14 7 6 3 350 3.0 21-7.5=13.5 7 5 2.5 300 2.5 250 2.0 利润=TR=TC 边际收益率 边际成本率 边际成本 存款量 存款利率 第三章第二节 存款的定价 存款的其他定价法 第三章第二节 存款的定价 存款的其他定价法 第三章第二节 存款的定价 存款的其他定价法 * 第三章 商业银行的负债管理 第三节 非存款性的资金来源 第三章第三节 非存款性的资金来源银行非存款资金来源的分类 ?银行非存款性资金规模取决于存款量和投资与贷款需求量之间的对比关系，并要考虑如非存款性资金来源的成本、风险程度、政府的法规限制等问题。 同业拆借 ?非存款性的 向中央银行贴现借款 资金来源 证券回购 国际金融市场上融资 发行中长期债券 第三章第三节 非存款性的资金来源同 业 拆 借 ?同业拆借要在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。 ? 我国银行间的同业拆借主要目的是补充准备金的不足和保持银行的流动性；同业拆借利率也已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。 * 第三章第三节 非存款性的资金来源同业拆借程序（1） ?资金拆借发生时： 弥补准备金头寸不足 贷款或投资 * 第三章第三节 非存款性的资金来源同业拆借程序（2） ?拆借资金到期时： 第三章第三节 非存款性的资金来源向中央银行的贴现借款 ?商业银行持中央银行规定的票据向中央银行申请抵押贷款。商业银行获得贴现借款的利率由中央银行规定，这一利率是中央银行调节商业银行准备金的最重要的利率之一 。 ?我国商业银行从中央银行申请贴现资金有一部分是通过票据贴现完成的，有一部分则以再贷款方式取得，即信用贷款。 第三章第三节 非存款性的资金来源证 券 回 购 ?商业银行以其持有的流动性强、安全性高的优质资产，以签订回购协议的方式融资。回购协议的一方暂时出售这些资产，同时约定在未来的某一日以协商的价格购回这些资产。 ?回购协议利率较低，如果银行以此融资用于收益较高的投资，则会带来更高的盈利。 * 第三章第三节 非存款性的资金来源证券回购的程序 ?银行出售债券： ? ?银行购回债券： 第三章第三节 非存款性的资金来源国际金融市场融资 ?最典型的是欧洲货币存款市场。 ?当银行所接受的存款货币不是母国货币时，该存款就叫做欧洲货币存款 。