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DRrepo今日无成交。
CFETS-NEX 2017.06.07
周三,公开市场逆回购到期2400 亿,新作逆回购 1800 亿其中7 天400 亿,14 天500 亿和28 天900 亿,利率持平;同时mlf 到期733 亿。市场
资金情况均衡,7d repo fixing:3.50%(+06bp) 。
Repo 方面,走势全日呈现高开低走态势。今日 10 年国债续发无疑成为全场关注焦点,市场预期普遍较高,故开盘 5y repo tkn 88,最高 tkn
3.89%, 随着招标结果的超预期发行无疑给利率市场带来了一丝暖意,买盘情绪明显好转,随着午后国债期货的拉升大逆转,5y repo 一路下滑至
3.84%,收盘在 3.84/3.83%,全日波动近 5-6bps。短期 1y repo 相对平稳,基本成交在 3.60-3.62%之间,曲线呈现先陡后平,1x5 repo 早盘成交
26.5bps,午后迅速回落至24 bps,1x2 repo 早盘成交7bps, 午后收盘在6.5/5。
Shibor 方面,3m shibor fixing 4.6988% (+4.11%)。由于 fixng 继续稳步上行,shibor 各期限依旧易上难下,1y shibor 今日成交在 4.62-
4.63%,1y shibor/repo basis进一步拉宽至近102bps,挑战年内新高,5y shibor 59/56 收盘。
DR repo 今日无成交。
Data Source: Shanghai CFETS-NEX / ICAP HK
6/7/2017 Wednesday
ONSHORE IRS Shanghai CFETS-NEX International Money Broking Co., Ltd OFFSHORE IRS
Qtrly/7d Repo Qtrly/3m SHIBOR Annually/O-N SHIBOR Annually/1Y DEPO Qtrly/7D REPO
ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) A/365
Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp Tenor Mid Δbp
3 M 3.56 -1 3 M 2.87 -
6 M 3.56 -1 6 M 4.72 3 6 M 2.87 -
9 M 3.58 -1 9 M 4.67 2 9 M 2.90 -
1 Y 3.60 -1 1 Y 4.62 2 1 Y 2.93 - 1Y 3.61 -
2 Y 3.66 -1 2 Y 4.57 1 2 Y 3.03 - 2 Y 1.65 - 2Y 3.66
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