【每日市场动态20170616】国债期货震荡偏弱.PDF

CFETS-NEX –市场概述- 2017.06.16 【每日市场动国债期货震荡偏弱 文/ Vivian Shen CFETS-NEX 2017/06/16 今日央行公开市场进行了 7 天300 亿， 债期货早盘先下行后小幅回升，午后维 14 天 1600 亿，28 天 1000 亿逆回购操作， 持震荡，尾盘小幅收跌。10 年期国债期 逆回购到期400 亿，资金净投放2500 亿, 货主力合约T1709 收报95.345，跌 另有2070 亿MLF 到期。Shibor 利率多数 0.05%，5 年期国债期货主力合约TF1709 上行，其中隔夜品种报2.8528%，上涨 收报97.880，跌0.01%。尽管监管基调 2.11 个基点；7 天品种报2.9140%，上涨 有所缓和、央行未跟随美联储加息上调 0.93 个基点；1 个月品种报4.6990%，上 OMO 操作利率，但机构对债市仍偏谨慎， 涨 0.44 个基点；3 个月品种报 4.7613%， 今日现券收益率高开并维持震荡，截至 下跌1.10 个基点。今日银行间市场资金 目前，剩余期限9.82 年的国开债活跃券 面早盘偏紧，直至中午仍有部分机构未 170210 收益率报4.235%/4.23%；剩余期 平头寸，午后资金面由紧转松，资金多 限9.89 年的国债活跃券170010 收益率 以加权融出。7 天资金供需平衡，14 天 报3.57%/3.5625%。 至21 天资金需求有所减少，且受跨季因 周五人民币兑美元中间价报6.7995， 素影响，融出价格偏高。 下调143 点。在岸人民币兑美元全天维 今日财政部发行91 天贴现国债和30 持弱势，截止16:30，报收6.8139，较 年附息国债的中标收益分别为3.5255%、 上一交易日收盘价下跌164 点；离岸人 3.9763%，边际利率分别为3.6018%、 民币兑美全天震荡走弱，现报6.8198， 3.9763%，全场倍数分别为2.73、1.57 较上一交易日收盘价下挫129 点，两岸 倍，边际倍数分别为2.73、1.57 倍。国 汇差目前在50 点附近。美元指数早盘上 1 中国上海浦东陆家嘴环路1233 号汇亚大厦2601-02, 05-08 室 Tel: 86-21-3861 7888 CFETS-NEX –市场概述- 2017.06.16 行，午后直线回落，现报97.37，较上一 交易日收盘价下跌0.13%。 今日外管局公布数据显示，5 月银行 结售汇逆差1178 亿元人民币，较4 月扩 大152 亿，5 月银行代客结售汇逆差852 亿元人民币，较4 月缩窄29 亿。外管局 称，当前我国跨境资金流动回稳向好、 外汇供求保持基本平衡的内外部环境依 然存在，尤其是国内经济持续运行在合 理区间的基础更加稳固，人民币汇率中 间价形成机制不断完善，境内主体的涉 外收支行为将更趋理性。 以上仅供参考，谢谢！ 如果您对本文有任何评论和见解 请发电邮至：shmarketing@