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CVaR鞍点解析式与其在CreditRisk+框架下应用
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第26卷第2期(总第170期) 系 统工程 V01.26,No.2
2008年2月 SystemsEngineering Feb.,2008
文章编号:1001—4098(2008)02—0025—06
林清泉,张建龙
(中国人民大学财政金融学院.北京 100872)
础上,独立导出CVaR的鞍点解析式。利用真实CVaR值已知的伽玛分布和贝塔分布做检验,结果表明CVaR
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