icbrr考试核心把握体系考点(必背!).pdf

章节 知识点 记忆和理解 1.1 银行就是持有银行执照并从事存贷款及支票的签收、签发等业务的机构 记忆 金融服务公司为客户提供银行按揭贷款、养老金、保险或者债券等金融产品 的机构 记忆 金融服务公司的范围大于银行，银行属于金融服务公司的一种，但是金融服 务公司不一定是银行；因此银行监管和金融服务业监管是不同的，银行监管 理解 是对金融服务业整体监管的一部分 1.1 风险就是产生负面结果的可能性，风险只与产生负面结果的情况相关，而且 记忆 其结果可以估计 风险事件的直接或者间接后果带来的损失，包括财务风险和非财务风险 记忆 金融风险造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失；银行通过 各个业务的收费和收入来覆盖预期损失，通过资本来覆盖非预期损害，而对 理解 于灾难性损失，除了银行自身，更需要政府能够基于扶持。 1.1 对于非金融产品的政府监管，是出于对消费者的保护，对于金融服务业的监 记忆 管，除了对消费者的保护，更增强了对金融产品的信心，特别是银行监管， 不仅对产品和服务监管，还要对银行业中的每个机构进行监管 对于银行的监管，由于银行业和各个国家的国内经济联系密切，一旦银行业 发生问题，很容易导致整个银行系统甚至整个经济的系统性风险，因此监管 理解 要求更加高。反过来说，就是监管更关注的是导致整个银行业或者造成整个 经济系统性风险的事件，对于某些银行或者监管机构周期性的倒闭，并不是 监管的重心。 1.1 BASEL资本协议适用于银行监管，而非金融服务监管。但是欧盟BASEL II 理解 覆盖大约800家信用机构和2200家投资公司。 理解欧盟是全球巴塞尔资本协议遵循最为严格的地方 1.1 理解巴塞尔I和巴塞尔II的区别 巴塞尔II协议更加重点关注内部方法、具有更高的风险敏感性 更具弹性以适应不同银行的需要 1.2 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）不利变动而 理解 使银行的表内和表外业务发生损失的风险，存在于银行的交易和非交易业务 中 1.2 交易市场风险：为了获利而在市场中持续买卖金融工具所带来投资价值损失 理解并记忆 的风险。交易市场风险是由于银行获取利润而承担的风险所导致的。当时市 场利率上升时，长借会给银行带来收益；当市场收益率下降时，短借会给银 行带来收益。错误的决策会给银行带来损失，这就是市场风险 1.2 许多银行在基本业务（存贷款）中承担自然产生的风险，就是银行账户利率 理解 风险 1.3 信用风险的表现在银行的表内和表外业务中，信用风险可以说是银行面临着 理解 的最大风险，信用风险溢价相对于贷款数额很小，但损失一旦发生能够迅速 吞噬银行的资本 1.4 操作风险是由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险，分为五种表现形 记忆 式：1）内部程序风险2）人员风险、3）系统风险、4）外部事件风险、5） 法律和监管要求 1 章节 知识点 记忆和理解 1.5 巴塞尔新资本协议对操作风险没有包括业务风险、战略风险以及声誉风险， 记忆 包括在了其他风险条款，鼓励银行对这些风险进行监控，并计算在风险资本 之内。记住巴塞尔