第2章 风险分析1.ppt

第二章 风险分析 本章主要内容 第一节 风险分析概述 第二节 风险和人的行为 第三节 风险识别 第一节 风险分析概述 一、风险分析的含义 二、风险分析的组成 三、风险分析的成本 一、风险分析的含义 风险分析不仅仅是指风险识别或风险衡量，它是一项包含了风险管理这两方面在内的更为复杂的任务。 分析潜在的损失原因； 分析已知损失原因与风险的关系； 分析评价风险对于整个组织的影响。 风险分析所包含的三个阶段 二、风险分析的性质 1.风险和人的行为； 2.风险分析的方法； 3.统计分析。 2007年重庆家乐福门店踩踏事件成为媒体焦点之一。2007年11月10，重庆家乐福沙坪坝店在10周年店庆促销活动中，推出了一个限时抢购桶装油的活动，对5升桶装菜籽油提供20%折扣，一桶油只要39.9元，而之前的市场价为50元左右。居民从上周六（10日）凌晨4点钟就开始排队。4小时后，这家法国超市所在的购物中心开门后，踩踏事件随即发生，导致3人死亡，31人受伤。 只为了每桶油便宜10元钱，代价是数十人的伤亡！中国老百姓对物价的趋之若鹜令人惊叹。但问题只是一个偶然事件这样简单吗？远非如此。如果结合中国当年的物价上涨来看，其中反映的问题令人深思。 【沙坪坝事件启示】 缺乏对人的行为的判断。 缺乏对特定环境下人的行为方式的分析。 缺乏对风险的认识和预期。 常见的商业促销措施引发了死亡的悲剧，背后反映的是通胀预期之下的社会心理在发生变化。 物价上涨、房价大涨，长期以来已经在社会心理层面积累了浓厚的通胀预期。虽然这种心理还未发展到主动爆发的阶段，但一旦有机会（比如商场降价促销），这种心理会以其他方式激烈地表现出来（如疯狂抢购降价商品）。 三、风险分析的成本 正收益 负收益 第二节 风险和人的行为 一、对待风险的态度和行为 个人和企业对待风险的态度因个体而异，具体来说这种态度可以分为三种：风险偏好、风险中性和风险规避。 态度直接影响着人们的行为。因此确定人们面对风险的态度是有意义的，这样我们可以避免将那些想要规避风险的人置于需要承担风险的位置，从而使企业人员安排合理化。 一、对待风险的态度和行为 漠视风险型 他们对损失风险没有特别的反应，他的决策完全根据损失期望值的大小而确定。为了转移风险，漠视风险者不会付出比期望损失更大的转移费用。 趋险型 他们喜欢冒险，在面临不同的损失风险时，为了转移风险他所愿意付出的代价则小于损失期望值。他们也不大可能购买商业保险，因为商业保险的保费高于损失的期望值。 避险型 他们不喜欢冒险，从而乐意付出较损失期望值更高的代价以避免冒险。大多数人对风险的态度属避险型，这也部分解释了保险这一商业行为得以存在的原因。 二、衡量对待风险的态度 “标准赌博”衡量法 技术衡量法 “标准赌博”衡量法 如果P＝0.5，A＝0，B＝100万，则选定值为多少可以放弃赌博？ 技术衡量法 技术1 首先计算出事故发生率，再制作表格让被调查对象填写他们预期的事故发生率，风险管理部门计算出平均值，与事先计算出的值对比，发现那些风险被高估了或被高估了。 技术2 要求每个人根据各种意外事故发生的可能性大小对风险进行排序，将排序结果与实际排序进行比较，从而发现问题。 用期望效用函数来刻划风险 所谓期望效用函数是定义在一个随机变量集合上的函数，它在一个随机变量上的取值等于它作为数值函数在该随机变量上取值的数学期望。用它来判断有风险的利益，那就是比较“钱的函数的数学期望”。 假定 (x,y,p) 表示以概率 p 获得 x, 以概率 (1-p) 获得 y 的机会，那么其期望效用函数值为 u((x,y,p))=pu(x)+(1-p)u(y). 有风险与无风险之间的比较 机会 (x,y,p) 与肯定得到 px+(1-p)y 之间的利益比较就是比较u((x,y,p))=pu(x)+(1-p)u(y) 与 u(px+(1-p)y) 之间的大小。如果它们相等，表示对风险中性 (不在乎)；一般取 ，表示对风险厌恶。取 表示对风险爱好。 Arrow-Pratt 风险厌恶度量 这就归结为函数u的凸性的比较。它的程度可用-u’/u’’ 来度量。它由 Arrow (1965) 和 Pratt (1964) 所提出。 第三节 风险识别 风险识别的概念； 风险识别的目的和意义； 风险识别的方法。 一、风险识别的概念 风险识别是指企业通过对风险的调查和分析，明确存在于企业生产经营过程中的各种风险，并找出导致这些风险发生的