浅议人民币升值背景下商业银行汇率风险管理.docVIP

浅议人民币升值背景下商业银行汇率风险管理【摘 要】人民币汇率制度改革对商业银行造成的影响是多方面的，这里我们重点讨论了对商业银行外币存贷款的影响。可以看出，随着人民币汇率制度的改革，我国商业银行外币存贷款已经发生了明显的变化，这种趋势必须引起我们的重视。但同时，我们还要做到心中有数，毕竟我国商业银行经营的主要货币还是人民币，故目前我国商业银行资产负债结构还不至于变动很大。总之，我们要从战略上重视，战术上藐视，解决好汇率改革对商业银行资产负债的影响 【关键词】人民币升值;商业银行;汇率风险 1.人民币汇率制度改革及对我国商业银行的影响 人民币汇率改革的总体目标是，建立健全以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率体制，保证人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。进入2011年以来，人民币升值的各种呼声不断，同时我国市场经济的发展也必然要求汇率不断实行市场化，可以预见，未来我国一定会逐步开放资本市场和进一步实行浮动汇率制度。所以千万不能以为人民币汇率会再次回到固定汇率水平，人民币汇率的不断市场化是大势所趋，而一定时期的稳定只是在根据实际情况作出的整体趋势下的暂时表现。不过随着人民币汇率这几年的不断升值，我国金融机构和企业已经认识到汇率风险管理的重要性，接下来要做的就是不断提高自己的风险管理水平，居安思危才能有备无患 2.人民币升值背景下商业银行汇率风险管理的对策建议与构想 2.1人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理的对策建议 2.1.1提高董事会和高层领导对汇率风险的管理能力 商业银行的董事和高管等领导要认识到自己在汇率风险管理中所起的作用，认识到自己应该从思想上提高对汇率风险管理的重视，能力上不断加强自己在汇率风险管理方面的理论知识和实践操作水平，起好带头作用。领导都能做到，底下的员工才能更好地向领导学习，做到从上到下，每一个人都积极参与到汇率风险管理中来 2.1.2提高商业银行汇率风险管理人员素质 金融衍生业务对人才的要求不仅是要有扎实的数量分析基础，还要对经济金融形势有深刻的洞察力。因此，培养这方面的专业人才已成为各家商业银行的当务之急。商业银行应充分运用市场化手段招聘和选择外汇交易人员和风险管理人员，建立有效合理的激励机制和业绩考核系统，以适当的待遇吸引人才、留住人才 2.1.3大力提升商业银行汇率风险管理水平 商业银行要管理好本行的外汇存贷款结构，当外汇存款变少时，必须想办法提高外汇存款收益率等手段来吸引外汇存款，因为保持必要的外汇存款对商业银行的流动性来讲是非常重要的，同时，做好对客户的审查，谨慎发放外汇贷款，做到对不同的客户都能心中有数；商业银行要管理好自己的外汇资本金，因为这部分头寸，随时会因为汇率的变动给商业银行带来风险，所以商业银行要通过利用这部分外汇资本金进行投资等手段把这部分资本金消化掉，规避汇率风险；当存在外汇风险敞口时，尽量采用外汇支付等手段把这部分敞口抵消掉，抵消了敞口也就相当于减少了风险 2.1.4加强对汇率风险的内部审计与内控制度建设 制定自上而下的汇率风险管理的授权政策和自下而上的报告政策与程序，做到组织合理、权限清晰、责任明确。汇率风险的审计应该涉及到多个方面，如风险政策、风险程序、具体操作等，必须配备足够的高水平的审计人员定期与不定期地开展对汇率风险管理的审计，提高整个银行汇率风险管理的水平 2.2人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理体制的构想 2.2.1建立商业银行汇率风险管理原则 商业银行在汇率风险管理中应遵循以下原则：a.思想重视原则。该原则要求商业银行在进行风险管理时，不仅要从业务层面上重视，并要从管理层，尤其是高管层高度重视，只有从思想上做到重视，才能在实践中一以贯之。同时该原则要求商业银行在进行各种涉及外汇的活动过程中，都要注意防范汇率风险，因为只要有外汇业务的存在，就会伴随着汇率风险。b.具体问题具体分析。该原则要求每个商业银行针对自身状况寻找适合自己的汇率风险管理方法。因为每个银行在经营过程中的特点不同，侧重点不同，因此其面对的汇率风险是不同的。故每个银行要根据自身从事外汇业务的多少、种类、业务特点制定适合自身的汇率风险管理方法。c.在控制风险的基础上实现收益最大化。该原则要求商业银行在进行各种汇率风险管理活动时，要认真衡量该汇率活动的成本和收益，使银行的收益增大的同时尽量回避风险，寻找收益和风险的完美结合点，使收益大于支出，尽量回避风险 2.2.2建立风险管理信息系统 商业银行进行汇率风险管理不仅需要软件条件，而且需要具备完善的硬件条件，即建立完善的信息管理系统。银行要花大力气建设信息管理系统，保证数据及时准确，并对数据进行保护，做到及时更新和维护数据。各种业务数据要及时录入风险