大成添益交易型货币市场基金.PDF

大成添益交易型货币市场基金 2017 年第1 季度报告 2017 年3 月31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年4 月21 日 大成添益交易型货币市场基金2017 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4 月19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至3 月31 日止。 第 2 页 共13 页 大成添益交易型货币市场基金2017 年第1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 大成添益交易型货币 交易代码 003252 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年9 月29 日 报告期末基金份额总额 4,024,754,122.71 份 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力 投资目标 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素 的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限 度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2 、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性 基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属 资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产 流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上 升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的 再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期， 投资策略 以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4 、银行存款投资策略 银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和