中金量化经典配置2 号集合资产管理计划2016 年第4 季度资产 - cicc.pdf

中金量化经典配置2 号集合资产管理计划 2016 年第4 季度资产管理报告 2016 年12 月31 日 集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2017 年1 月20 日 1 2 号§1 重要提示 本报告由中金量化经典配置2 号集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国 国际金融股份有限公司 （“中金公司”）编制。 本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2017 年1 月19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自20 16 年 10 月1 日起至2016 年 12 月31 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 2 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 中金量化经典配置2 号集合资产管理计划 交易代码： 920083 集合计划运作方式： 开放式 集合计划成立日： 2016 年7 月1 日 报告期末集合计划份额： 14,459,418.94 份 集合计划存续期： 本集合计划不设固定存续期限 在严格控制风险的基础上，运用股指期货等多种投资工 投资目标： 具和投资品种，并根据市场情况及时进行仓位调整，追 求长期稳定的优良回报。 本集合计划采用多因子选股策略、投资组合构建策略、 风险对冲策略等策略，通过选股模型得到 Alpha 投资 投资策略： 组合，然后通过股指期货或其他方式对冲掉 Alpha 投 资组合的市场风险从而获得相对稳定的绝对受益 业绩比较基准： 无 本集合计划属中等风险产品,适合具有中等风险承受能 风险收益特征： 力的投资者。 集合计划管理人： 中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人： 中国建设银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 （20 16 年 10 月1 日-20 16 年 12 月31 日） 1. 本期已实现收益 1,504,436.48 2. 本期利润 1,077,638.21 3. 加权平均集合计划份额本期利润