ch4-7机动车辆保险市场道德风险和逆向选择问题分析.ppt

《庄子》中有如下一则故事： 庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“鱼出游从容，是鱼之乐也？”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？“庄子曰：”子非我，安知我不知鱼之乐？“惠子曰：”我非子，固不知子矣；子固非鱼，子之不知鱼之乐，全矣。“庄子曰：”请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我。我知之濠上也。“ 摘自：《庄子—秋水篇》 逆 向 选 择 什么是道德风险？ 道德风险由Arrow在1963年首先引入的，用来描述这样一种现象：个人因存在保险保障而改变其防损动机的一种倾向。保险的出现本来是为了对付风险，可是由于投保人的行为反而使风险变大。他认为这种情况的发生是由于投保人的道德问题产生的，所以用了道德风险这个词。 W0 :投保人的初始财富; X:意外事件所造成的损失,X=0,为随机变量； F（x）：x的分布函数； f(x):意外损失发生的密度函数； D：保险费率； P：投保金额； g（x）:保险人对损失的赔偿； u：效用函数，u’0,u”0; 保单的设计满足预期收益为０ 不存在道德风险最优保险契约设计 在以上假设下，我们求解优化问题 构造拉格朗日函数如下： 不存在道德风险时最优保险契约设计 对赔偿方案g(x)和费率D的一阶条件分别是： 结 论 存在道德风险时最优保单设计 用A 表示投保人所有可选择的行动的组合, a∈A 表示投保的一个特定行动。理论上讲, 行动a 可以是任何维的决策向量, 但为了分析的方便, 我们假定a 是代表防范行动水平的一维变量。c (a) 为投保人的努力负效用, 这里假设c (a) 为效用化成本, 且有c′ 0, c″ 0。 因为这里考虑投保人的行动会影响事故所引起的损失,所以可以假设意外事件所造成的损失x 的分布函数为F (x , a) ,分布密度为f (x , a) 。显然投保人付出的努力越多, 意外事件所造成的损失就可能越小，即a 越大, 某一损失水平x 发生的概率越小。由以上假设, 我们可以认为不发生意外事件的概率为f (0, a)。 我们有 存在道德风险时最优保单设计 存在道德风险时最优保单设计 存在道德风险时最优保单设计 存在道德风险时最优保单设计 存在道德风险时最优保单设计 据美国反保险欺诈联盟估计，每年美国的车险欺诈就有800亿美元之巨，平均每个美国公民326.47美元.车险、工伤险和健康险被列为三个最容易遭受欺诈的险种。按照业内多数人经验估计，我国车险赔付至少有三分之一与欺诈有关，另外健康险中的欺诈也占有相当的比例，保险欺诈已经成为威胁我国保险业健康发展的毒瘤。 关键指标法是发达国家保险公司广为采用的以某些重要指标作为判定和识别保险欺诈案件依据的一种方法。该方法主要是依托理赔人员的日常经验积累，具有很强的经验性特征，也很方便、实用，准确性也比较高。常见的方式是编制一些关键指标表，一旦理赔人员发现一起赔案出现表中所列特征，就应当引起高度重视，并结合案件的其他具体情况，做出是否存在异常或是否需要展开进一步调查的判断。 关键指标法在业务中的应用 “胡氏兄弟”车险集团诈骗案 在我国1997年8-9月间查处广州市胡氏兄弟车险集团诈骗案中，保险公司的工作人员正是发现了前来报案的人总是对赔付方案“言听计从”，这才引起了怀疑，后来到所谓的事故地的公安交警、医院等单位调查，才发现报案人员提供的索赔材料全部都是伪造的。如果单从“言听计从”这一反常现象出发，保险公司识破胡氏兄弟车险集团诈骗采用的就是关键指标法。但如果保险公司拥有完备的关键指标体系，此案就有可能早被发现。因为“胡氏兄弟”在保险公司承保的三台汽车的出险时间分别为1996年10月、11月和1997年1月，在四个月内连续出现三次事故，足以引起关键指标“火眼金睛”的理赔人员的高度关注，但事实并非如此，胡氏兄弟还是继续行骗到当年的8月份。 施 措 体 具 增加惩罚力度 大力打击共犯 完善保险合同 提高机会成本 加强监督管理 如何预防欺诈？ 总 结 应 用 修 订 1. 年出险次数在4次以上（最近一次距该次出险相隔60天） 单车事故，且事故发生在偏远地区、夜间、没有目击证人 车撞损失严重，且投保人无法说出被撞车辆的车主、车号 事故发生日临近保单到期日 驾车人对事故的描述与现场查勘的记录无法相符 老车型、足额投保、出险次数频繁，但报案及时，损失金额不大 车辆伤痕的新旧程度不同 被撞车辆缺乏动力、油箱中没有油、关键部位有生锈现象 投保人坚持气囊属于正常弹出，但气囊明显被人为切开 车辆受撞不足以导致气囊破裂，但气囊实际已经破裂 2.