庄毓敏-商业银行业务与经营-第10章.ppt

第六节 我国商业银行的中间业务 一、西方商业银行中间业务经验借鉴 1.账户收费比较普遍 2.特别服务收费较高 3.ATM收费较多 二、我国商业银行中间业务发展现状 1.中间业务收入占比较低； 2.中间业务结构层次不高 ； 3.中间业务收费面临不小阻力 。 三、我国商业银行中间业务发展问题分析 1.经营环境 2.硬件设施及人才 3.产品种类 4.管理办法和操作程序 四、我国商业银行中间业务创新 要扭转人们对中间业务的片面认识 商业银行要制定加快发展中间业务的实施策略 商业银行要不断开拓创新，提高中间业务效益 加快人才培养步伐，优化中间业务从业人员素质 优化外部环境，统一标准，规范操作 第七节 表外业务风险及其管理 表外业务有哪些风险？如何控制？ 案例分析：巴林银行的倒闭 一、表外业务的风险类型 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 法律风险 风险类型 1.信用风险 ---是指表外业务服务的对象违约，而使债权人遭受损失的风险。如担保业务中，被担保的客户因某种原因破产，无法履行合同义务，担保银行便要承担赔偿责任。此外，在票据承兑、有追索取的贷款出售等业务中，银行都在一定程度上面临着信用风险。 2.利率、汇率风险 ---是指由于市场利率、汇率的变动，导致商业银行在表外业务中蒙受损失的风险。在互换交易、期权交易及远期利率协议等衍生金融工具中，利率、汇率发生于银行不利的变动，都会使银行面临这种风险。 3.流动性风险 ---是指可转让金融工具不能以接近市场价格很快出售而遭损失及或有资产和或有负债转化成现实资产和负债时，银行面临头寸短缺的困难。在资产证券化业务中，通过资产证券的发行，银行融通了新的资金，增加了资产的流动性，但同时也增加了流动性风险。因为当市场发生剧烈波动时，投资者、银行都想到转嫁风险而抛售证券，反而使流动性风险加大。 4.清算风险 ---是指商业银行每日在办理支付结算业务时，在规定的清算时间内，应收款项不能及时清收，而面临经营计划被打乱，陷入头寸短缺的困难。 5.操作风险 ---由于银行对该类业务不熟、经营不慎，管理不健全或不能适应突发性市场变化而使自身遭受损失的风险。 二、表外业务的风险管理 宏观风险管理 微观风险管理 有效监管 设立表外业务风险管理委员会 制定完善的交易制度 运用适当的风险管理模型 完善内部控制 三、金融风险及危机案例 1996年底阿尔巴尼亚因金融危机引发难民潮 1997年亚洲金融危机导致印尼政治动荡 股市崩溃引发银行挤提 1929年股市崩溃后人们涌向银行挤提存款 银行挤提 1965年因明德银号破产引发香港金融危机，恒生银行遭遇挤提。 次债危机引发银行挤提 07年美国次按危机波及英国第5大按揭银行Northern Rock连日挤提。 次债危机引发银行挤提 2007年9月15日数以百计的储户继续在Northern Rock银行外排队。 非法集资的危害 债权人连续30多次到新疆银监局上访 金融案例\银行中间业务案例.doc 金融案例\新加坡金管局风险管理做法指引——内部控制.doc 本章案例 1.商业银行中间业务的种类划分与特点。 2.商业银行中间业务产品如何定价？ 3.商业银行如何开展中间业务？ 本 章 复 习 题 * * 印尼是四小虎之一，印尼盾贬值，一夜间回到30年前的水平。 * 北岩银行信誉极佳，存款人多是老年人。短钱长放，流动性不足时到市场上融资，但次按危机爆发，银行整体信用下降，无法正常融资。北岩银行的破产对社会造成极大影响。 1.利率互换（interest rate swap)是指双方根据预先规定，在象征性本金的基础上交换不同特征的利息款项支付。利率互换多采取净额利息支付的方法来结算，没有实际的本金交换。本金只是象征性地起计息作用，双方之间只有定期的利息支付流。 2.利率互换的目的 提高贷款能力、改善资产负债匹配 减少利息负担或提高利息收益。 利率互换业务 例：A银行是一家有名的大银行，其资信等级较高，在市场上无论是筹措固定利率的资金，还是筹措浮动利率的资金均比B银行优惠，双方的信贷条件如下： A银行 B银行 利差 固定利率 8 .5% 10% 1.5% 浮动利率 LIBOR+0.25% LIBOR+0.75% 0.5% 9.5% LIBOR+0.75% 美元债券持有者 日元债券持有者 B银行 A银行 LIBOR+0.75