影响我国固定资产投资的因素分析.doc

题目：影响我国固定资产投资的因素分析 院（系）： 专业班级： 学 号： 学生姓名： 目 录 第1章 前言 1 第2章 关于影响我国固定资产投资的因素的建模 2 2.1数据的选取 2 2.2模型的估计 3 2.3模型的检验 3 2.3.1 统计检验 3 2.3.2多重共线性检验 4 2.3.3 异方差检验—White检验 8 2.3.4 自相关检验—LM检验 9 第3章 对策建议 11 3.1处理好固定资产投资与经济发展的关系 11 3.2处理好投资与消费之间的关系 11 3.3实施有差别的投资调控 11 3.4适度扩大固定资产投资的规模 11 12 3.5优化固定资产的投资结构 12 参考文献 13  前言 在国民经济发展过程中，固定资产投资是影响经济增长的一个重要因素，对经济增长具有直接的拉动作用，固定资产投资是指某个国家或者地区内固定资产投资的数量和范围，是以价值形式表示的投资建设活动的工作量，是反映建设规模的综合性指标。本文选取了影响固定资产投资的四个因素分别是：GDP、财政支出、进出口总额、社会消费品零售总额社会消费品零售总额指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。一般认为，消费的多了，用于投资的就少了，所以社会消费品零售总额对固定资产投资应该是负向的影响关系。?社会消费品零售总额 图1 回归估计结果 由图我们可以得出模型的方程为： 其中,＝0.998389；F＝2324.469；S.E＝6937.875 2.3模型的检验 2.3.1 统计检验 因为=0.998389，所以拟合优度很好，方程有显著的线性关系。F＝2324.469，大于临界值，通过了F检验，也说明方程显著。对各系数进行t检验，经过查表得到，||=0.233416，||=0.807152，||=0.605015小于临界值，变量未通过t检验，只有||=0.807152，||=6.287437大于临界值，通过t检验，造成这种原因有可能是变量之间具有严重的多重共线性。 2.3.2多重共线性检验 观察变量间的相关关系 图2 相关关系图 由图2可以看出存在多重共线性，其中X1与X3、X4之间的的多重共线性比较严重，达到了0.998197,0.998660； 多重共线的消除 （1）为消除变量间的多重共线性，分别计算Y与每个变量进行回归。 ①Y与X1的估计 图3 y与x1的估计 由上图可知，=0.982576 ②Y与X2的估计 图4 y与x2的估计 由上图可知，=0.883202 ③Y与X3的估计 图5 y与x3的估计 由上图可知，=0.990925 ④Y与X4的估计 图6 y与x4的估计 由上图可知，=0.996684 对于以上结果，列出如下表格： 表2 拟合优度值 X1 X2 X3 X4 0.982576 0.883202 0.990925 0.996684 由表得，X4的拟合优度最好，且方程通过了F检验，t检验，因此选择: 为初始一元线性回归方程。 接下来利用逐步回归法，再将X3带入方程。 ①将X3带入方程，Y与X4、X3的估计 图7 y与x4、x3的估计 由图10我们可以看出，=0.997582，R2增大了，，||=2.511781，||=6.841036，显著性t检验都通过，说明x3应该在此模型中。 ②将X4带入方程，Y与X4、X3、X1的估计 图8 y与x4、x3、x1的估计 由图11我们可以看出，=0.998319，R2增大了，，||=0.120593，显著性t检验未通过，||=2.649697，显著性t检验通过，说明x3、x1存在多重共线性。X1应该在此模型中,剔除X3。 ③将X2带入方程，X与X4、X1、X2的估计 图9 y与x4、x1、x2的估计 由图12我们可以看出，=0.998350，R2增大了，，||=1.210820，||=0.558607，||=6.512435.x1，x2的t值小于t临界值，显著性检验未通过，说明x2、x1存在多重共线性。X1应该在此模型中,剔除X2。 综上所述，得出消除多重共线性以后的模型为： 2.3.3 异方差检验—White检验 回归方程为 在原来残差与解释变量线性关系的基础上再加入解释变量的平方项与交叉项，因此得到辅助回归模型，以回归模型还有2个解释变量写出辅助回归的一般形式： 那么，提出检验的 原假设：（i=2,3） 备