2008年银行从业《风险管理》练习题三.doc

2008年银行从业《风险管理》练习题三 1、 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。 A．0.05 B．0.10 C．0.15 D．0.20 标准答案：B 2、 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。 A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 标准答案：B 3、 某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。 A．16.67% B．22.22% C．25.00% D．41.67% 标准答案：B 4、 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）。 （1）挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中 （2）办理贷款转让手续 （3）对资产组合进行评估 （4）签署转让协议 （5）双方协商（或投标）确定购买价格 （6）为投资者提供资产组合的详细信息 A．（1）（2）（3）（4）（5）（6） B．（6）（5）（3）（2）（4）（1） C．（1）（2）（5）（3）（6）（4） D．（1）（3）（6）（5）（4）（2） 标准答案：D 5、 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。 A．直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者 B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者 C．直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者 标准答案：A 6、 某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（）。 A．3.00% B．3.11% C．3.33% D．3.58% 标准答案：C 7、 某企业2006年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为（）亿元人民币。 A．0.1 B．0.2 C．0.3 D．0.4 标准答案：B 8、 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。 A．评价主体是商业银行 B．评价目标是客户违约风险 C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小 标准答案：D 9、 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。 A．5Cs系统 B．5Ps系统 C．CAMEL系统 D．4Cs系统 标准答案：B 10、 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。 A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32% 标准答案：C 11、 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 A．0.75 B．0.5 C．0.25 D．0.15 标准答案：D 12、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。 A．13.33% B．16.67% C．30.00% D．83.33% 标准答案：D 13、 X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（ ）。 A．0.630 B．0.072 C．0.127 D．0.056 标准答案：C 14、 假设违约损失率（LGD）为8％，商业银行估计（EL）为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。 A．18％ B．0 C．－2％ D．2％ 标准答案：B 15、 根据CrEDit Risk＋模型，假设一个组合的平均违约率为2％，E＝2.72，则该组合发生4笔贷款违约