第三章是多重变量回归分析(计量经济学，南开大学).ppt

第三章 多变量回归分析; ;无多重共线性，即Xi (i = 2,3, …,k )之间不存在线性关系：; 根据残差的平方和最小化的原理，解出参数的估计量。;譬釉怯墟匡遣纫阎萧熟盅亏消匙纤荚皖舷冉舍诡士堕绑熙闰嗜处帖污路著第三章是多重变量回归分析(计量经济学，南开大学)第三章是多重变量回归分析(计量经济学，南开大学);如果直接用矩阵微分，则;握滑观算材斟汛麻沫陵晋琼社撞董榆访约施镭阐弗绰锅始们野皂资挛尚坯第三章是多重变量回归分析(计量经济学，南开大学)第三章是多重变量回归分析(计量经济学，南开大学);四、OLS估计量 的性质：;第三节 拟合优度检验： 一、判定系数R2：;二、校正的R2 ： 由R2的计算式可看出， R2 随解释变量的增加而可能提高（不可能降低）：;三、R2 与 的性质;检验步骤：;;第五节 解释变量的选择 在回归模型中的解释变量，除非由明确的理论指导或其他原因，在选择上具有一定的主观性，如何正确选择解释变量是非常重要的。 一、解释变量的边际贡献分析 在建立回归模型时，假定我们顺序引入变量。在建立了Y与X2的回归模型，并进行回归分析后，再加入X2。考虑加入的变量X2是否有贡献：能否再加入后显著提高回归的解释程度ESS或决定系数R2。ESS提高的量称为变量X2的边际贡献。 决定一个变量是否引入回归模型，就要先研究它的边际贡献，以正确地建立模型。如果变量的边际贡献较小，说明改变量没有必要加入模型。 分析变量的编辑贡献，可以使用方差分析表为工具，根据变量引入前、后的RSS的变化量及其显著性检验（扣除原来引入模型的解释变量的贡献），确定该变量的边际贡献是否显著。 一个简单的检验方法，就是对引入新变量后的RSS增量与新的ESS的比值做显著性检验。; 可以利用方差分析表来进行分析。 设ESS为引入变量前的回归平方和，ESS’ 为引入m个新变量后，得到的回归平方和，RSS’为引入变量后的残差平方和。 ANOVA表如下：; 在新引入变量的系数为0的原假设下，;回归后，得到各回归方程的平方和;回归后，得到各回归方程的平方和：;第???节 利用多元回归模型进行预测 ;二、区间预测