深圳排放权交易所风险控制管理细则(暂行).PDF

深圳排放权交易所 风险控制管理细则 (暂行) 二O 一四年十二月 1 / 15 目 录 目 录2 第一章 总则3 第二章 全额资金交易制度3 第三章 涨跌幅限制制度4 第四章 配额持有量限制制度5 第五章 大户报告制度6 第六章 强行减持制度7 第七章 大宗交易监管制度8 第八章 异常情况监管制度9 第九章 风险警示制度 11 第十章 风险处置基金制度 13 第十一章 重要客户信息公布制度 14 第十二章 附则 14 2 / 15 第一章 总则 第一条 为加强深圳市碳排放权交易风险管理，规范交 易行为，维护交易参与人的合法权益，保证深圳排放权交易 所 （以下简称本所）交易业务正常进行，根据 《深圳经济特 区碳排放管理若干规定》、 《深圳市碳排放权交易管理暂行 办法》、《深圳市交易场所监督管理暂行办法》等法律法规以 及《深圳排放权交易所现货交易规则 （暂行）》等业务规则， 制定本细则。 第二条 本所现货交易的风险管理实行全额资金交易制 度、涨跌幅限制制度、配额持有量限制制度、大户报告制度、 强行减持制度、大宗交易监管制度、异常情况监管制度、风 险警示制度、风险处置基金制度和重要客户信息公布制度。 第三条 本细则所指交易参与人包括本所交易类会员以 及通过本所经纪会员开户的投资机构和自然人。 本所、交易参与人、存管银行等必须遵守本细则。 第二章 全额资金交易制度 第四条 交易所实行全额资金交易制度。 3 / 15 第五条 全额资金交易制度是指本所规定在碳排放权现 货交易中，交易参与人在本所结算专用账户中的可用资金应 当不低于其总申购交易品种的全额价款的制度。 交易参与人可用资金不足的，其买入申报无效。 第三章 涨跌幅限制制度 第六条 本所实行涨跌幅限制制度。 第七条 涨跌幅限制制度是指为了防止交易价格的暴涨 暴跌，抑制过度投机，保护交易参与人的合法权益，有效控 制交易风险，由本所对交易品种每日最大价格波动幅度予以 限制的交易制度。 第八条 超过本所规定的涨跌幅限制的报价为无效报 价。 涨跌幅度限制幅度由本所设定。本所可以根据相关主管 部门的要求或者市场风险情况调整涨跌幅限制。 第九条 本所的涨跌幅限制幅度为上一交易日收盘价的 ±10%，即交易日当日现货交易的成交价格以上一交易日收 盘价为基准，不得高于或低于该基准的±10%。 本所大宗交易的涨跌幅限制幅度为±30%。 涨跌幅限制价格的计算公式为：涨跌幅限制价格＝前收 盘价× （1±涨跌幅限制比例）。计算结果按照四舍五入原 则取至价格最小变动单位。 4 / 15 第十条 属于下列情况之一的，不实行涨跌幅限制： （一）新交易品种上市交易首日； （二）采用电子竞价方式进行的交易； （三）主管部门或者本所认定的其他情形。 第十一条 出现下列情况之一时，本所可以调整涨跌幅 限制： （一）交易价格出现同方向连续涨停或跌停； （二）碳排放配额履约期即将到期； （三）本所认为交易市场风险发生明显变化； （四）政府主管部门或者本所认为其他必要的情况。 本所根据市场风险情况决定调整涨跌幅限制的，应当通 过本所交易系统、网站或其他方式，予以公告。 第四章 配额持有量限制制度 第十二条 本所实行配额持有量限制制度。 第十三条 配额持有量限制制度是指本所规定交易参与 人持有配额的最大数量的制度。 交易参与人的配额持有数量不得超过本所规定的最大 持有量。