4.4 随机变量的相关系数和相关性.ppt

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2017-08-20 发布于北京
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* §4.4 一、协方差 1. 协方差的概念定义对于二维随机变量，除了需要关心每个分量的数学期望与方差外，还需关心描述与之间相互依赖关系的数字特征 covariance 计算方法：或者用以下公式计算事实上，设(X,Y )的联合分布律为例4.14 解先求出边缘分布，法1 法2 三、协方差的性质： 1. 对称性： 2. 线性性： 3. 若X和Y相互独立，则 4. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为边缘密度为例4.15 边缘密度为同理, 即X和Y不独立. (奇函数) 同理, (或利用对称性) 所以设(X,Y )的联合密度函数为例4.16 解先求出边缘密度，类似地， * * *