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相似性匹配行业轮动模型回顾
金融工程|点评报告
2014 年5 月12 日
证券研究报告
Tabl e_Title “相似性匹配”行业轮动模型回顾 图1.相似性匹配行业轮动策略
2.20 0.15
0.10
——煤炭、有色等行业大涨点评 1.70
0.05
Table_Summary 相似性匹配行业轮动策略样本外表现稳定 1.20 0.00
沪深300指数 -0.05
我们曾于2013年发布报告《寻找行业“似曾相识”的轮动规律》，报告通 0.70
对冲策略超额净值
-0.10
过观察近期行业之间的涨跌顺序，与历史样本进行相似性匹配，寻找“似曾 超配行业组合净值
0.20 -0.15
相似”的样本时期，并以随后的强势行业作为当前配置的依据。
图2.相似性匹配策略年度表现
自策略发布以来，行业轮动策略今年月度胜率75% ，累积5.4%的超额收益。
30.0% 110.0%
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