华安现金富利投资基金2009年第4季度报告.pdf

华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 华安现金富利投资基金 2009 年第4 季度报告 2009年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年一月二十一日 第 1 页 共 16 页 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安现金富利货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月30 日 报告期末基金份额总额 14,108,236,100.20份 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基 投资目标 金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投 资者提供暂时的流动性储备。 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司 投资策略 研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自 下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市 第 2 页 共 16 页 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 场的机会，实现基金的投资目标。 1 、资产配置策 略：本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工 具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建 立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例 和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2 、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金 融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在 各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市 场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增 加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融