第四章现金资产业务介绍.ppt

* 同业存款需要量的测算 使用代理行的服务数量和项目 代理行的收费标准 可投资余额的收益率 代理行通过对同业存款的投资获取收益来弥补其为其他行代理业务所支付的成本，因此同业存款可投资余额的高低，直接影响同业存款的需求量 收益率高，同业存款的需要量就少 * 1.某月份代理行提供的服务 成本（元） 支票清算 10000笔 每笔0.05元 电子转帐 20笔 每笔2元 证券保管 20笔 每笔3元 数据处理及计算机软件服务 总计 2. 代理行收益 计算机服务手续费 应从同行业存款中获得的投资收益 总计 3. 同业存款余额需要量 投资收益=投资收益率×30/360*（同业存款余额-浮存-应提准备金） 同业存款余额=？ 500 40? 60 100 ?700 100 600 700 某银行同业存款需要量的测算表。假设该银行在一个月中需要购买代理行的以下一些业务，如果代理行同业存放款的准备金率为10%，平均浮存（即托收未达款）为5000元；可投资余额的年收益率为8%，那么至少要多少同业存款？ 600=8%*（30/360）*（余额-5000-余额*10%） 余额=105555.6 * 本章结束 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * * 后勤保障的条件 银行库存现金数量与银行的后勤保障条件也有密切关系。 一般说来，如果银行后勤保障条件较好，运送现金的车辆、保安充足且服务周到，则在每个营业性机构就没有必要存放太多的现金； 否则，就必须在每个营业网点存放较多的现金。但是，这会增加占压现金费用。 * 与中央银行的距离、交通条件及发行库的规定 如果商业银行营业网点与中央银行发行库距离较近，交通运输条件较好，商业银行就可以尽量压缩库存现金的规模。 而中央银行发行库的营业时间、出入库时间的规定，也对商业银行的库存现金产生重要影响。 如果中央银行发行库的营业时间短，规定的出入库时间和次数少，势必增加商业银行库存现金。 * 商业银行内部管理 商业银行内部管理 银行内部将库存现金指标作为员工工作业绩的考核指标 与员工的经济利益挂钩 银行内部各专业岗位的配合程度，出纳、储蓄柜组的劳动组合等 都会影响库存现金数量的变化。 * 规模计算 要确定一个十分合理的库存现金规模是非常困难的，理论上做一些定量分析 库存现金需要量的计算 库存现金周转时间 银行库存现金周转时间的长短，受多种因素的影响： 银行营业网点的分布状况和距离； 交通运输工具的先进程度和经办人员的配置； 出入库制度与营业时间的相互衔接情况等； 管理层次的多少。 * 规模计算 库存现金支出水平 在银行业务活动中，既有现金支出，又有现金收入，从理论上讲，现金支出和现金收入都会影响现金库存。 但在测算库存现金需要量时，我们主要考虑做支付准备的现金需要量，不需要考虑所有的现金收支，因此，银行通常只需考察现金支出水平。 考虑历史同期水平和一些季节性和临时性因素的影响。 * 库存现金支出水平计算公式： 前期平均现金支出水平＝前30天现金支出累计发生额 / 30 保险系数=标准差×置信概率度（T分布） 即期现金支出水平 ＝前期现金支出水平×保险系数×历史同期平均发展速度 * 最适度送钞量的测算 为了保持适度的库存现金规模，商业银行在营业时间需要经常性地调度现金头寸、及时运送现金。 但运送现金需要花费一定的费用，如果这种费用过大，超过了占压较多现金而付出的成本，就得不偿失了。 因此，银行有必要对运送现金的成本收益作一个比较，以决定最适度的送钞量。 在这个最适度的送钞量上，银行为占用库存现金和运送现金钞票所花费的费用之和应当是最小的。 * 银行的现金就是银行的存货。所以可以运用存货管理办法对运送现金钞票所花费的总成本进行测算。 TC是总成本 Q是每次运送钞票数量 C是现金占用费率 A是一定时期内的现金收入（或支出） P是每次运送钞票费用， A/Q是运送钞票次数，Q/2是平均库存现金量，P*A/Q是全年运钞总成本,C*Q/2是库存现金全年平均占用费。 * Q 现金余额 时间 Q/2 为什么是Q/2? * 现金调拨临界点的确定 为什么有现金调拨的临界点问题？ 由于银行从提出现金调拨申请到实际收到现金需要有一个或长或短的过程，特别是对于那些离中心库较远的营业网点，必须有一个时间的提前量。 决不能等现金库用完才申请调拨。 同时，为了应付一些临时性的大额现金支出也需要