第五讲面板数据模型介绍.ppt

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人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 1、F检验-区分混合模型与固定效应 2、Hausman检验-区分固定效应与随机效应 服从 分布 Hausman(豪斯曼)检验 原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关(个体随机效应回归模型) H1: 个体效应与回归变量相关(个体固定效应回归模型) 当H 时,拒绝原假设,选择固定效应模型 五、案例分析 案例1(file:5panel02):1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费(CP)和人均收入(IP)数据见file:panel02。数据是7年的,每一年都有15个数据,共105组观测值。 15个省级地区的人均消费序列 15个省级地区的人均收入序列(个体) 第五讲 结束 计量经济学 第五讲 面板数据模型 主讲人:李顺毅 面板数据模型 面板数据定义 15个省级地区的人均收入序列 二、模型分类 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 1、混合模型 混合模型的估计结果 2、固定效应模型 从结果看,北京、上海、浙江是自发消费(消费函数截距)最大的3个地区。 3、随机效应模型 三、面板数据模型的估计方法 1、混合OLS估计—估计混合模型 2、平均数OLS估计—估计固定效应 样本变得太少了 3、离差变换OLS估计—估计固定效应 (within OLS) 4、一阶差分OLS估计—估计固定效应 5、可行GLS估计—估计随机效应模型 (feasible GLS) 四、模型的选择与检验 *

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