第五章商业银行.ppt

* 银行经理匡算头寸，资金还有富裕，存款总额为$180，按20%的比例，只要保存$36的准备金就行了。刚好有一位闻名的经济学家到此地观光，急需用钱$320，银行经理知道银行资产只有$180，所以不同意这笔贷款，但这位经济学家通过精确的计算，说服了银行家给他办理贷款，办完贷款手续并把贷款金额转入经济学专家帐户后，银行的资产负债表如下： * 资 产 负 债 现金 $100 存款 $100 放款 $80 存款 $ 80 放款 $320 存款 $ 320 总计 $500 总计 $ 500 * 现在银行的准备金刚好符合法律规定，存款债务总额$500，现金准备$100（20%准备率），银行不能再贷款了。上面说过，使用贷款并不影响活期存款总额，因此，经济专家提用他的320美元存款，并不改变银行的资金情况，只是活期存款户此增彼减罢了。 * 为什么经济专家知道他再要求贷款$320会恰到好处呢？原来，在存款与准备金之间有一定的规律性的比例关系。用公式表示为： D=R/r 其中：D代表存款，R代表准备金，r是法定准备率。如上例，R为$100，r为20%，则D=100/0.2=$500。这就是说，银行每增加一单位准备金，在准备金率为20%的前提下，就可创造5单位的存款，如果法定准备率为25%，就可创造4单位的存款。 * 二、多家银行条件下的货币创造过程 上述D=R/r的计算公式即可使用于独此一家的银行，也适用于有许多商业银行的一个国家的银行体系，只不过是其帐户调整过程是分散在各家，而不是在一家银行。 * 工商银行 资产 负债 储备+1000 活期存款+1000 发放￥800的贷款给电力大学 资产 负债 储备+200 活期存款1000 贷款+800 * 中国银行 资产 负债 准备金+800 活期存款+800 继续放贷 资产 负债 准备金+160 活期存款+800 贷款 +640 * 建设银行 资产 负债 准备金+640 活期存款+640 继续放款 资产 负债 准备金+128 活期存款+640 贷款 +512 * 存款创造过程 银行 存款 贷款增加 准备金增加 A 1000 800 200 B 800 640 160 C 640 512 128 D 512 409.6 102.4 … … … … * 存款创造过程 存款增加(无穷递减等比数列) 1000, 1000(1-20%)， 800 1000 (1-20%)2， 640 1000(1-20%)3， 512… 整个银行系统活期存款增加总额为： 1000+1000(1-20%)+ 1000 (1-20%)2+…… = 1000×1/[1-(1-20%)] =1000×1/20% =5000 初始准备金 准备金率 * 存款乘数 假定活期存款的法定准备金率为rd， 银行的原始存款增加额(初始准备金)为△R，则在前面给出的三个假定条件下，整个银行系统的活期存款增加额△D将为： 公式中 ，被称为存款乘数。 1000×1/20％=5000 * 三、银行创造货币的限制因素 第一，现金漏损。在存款扩大的过程中，有些得到支票的人，很可能不把这些款项存入银行，而把它提出来，放于流通领域或放于银行制度以外的地方贮藏，在这种情况下，派生存款公式应为： △D=△R/(r+C) 公式中△表示变化，C表示社会持有现金占存款额的百分比。 * 第二，银行持有的超额准备的数量。如果银行认为，为了慎重起见，对存款多提百分之五的准备金，那么它的创造存款的能力就大大降低。 第三，贷款的需要额或者银行是否同意发放贷款。 以深发展为例说明存款创造 四大家族（四大国有银行）的问题 * 货币供给机制 中央银行向商业银行供给基础货币 商业银行以此为基础放大的向社会供给现金和存款货币 * 商业银行资产负债管理理论与实践 商业银行资产负债管理理论与发展 资产管理理论几个