影响我国商业银行不良贷款因素的实证分析.pdf

20I2年 10月 枣庄学院学报 O(·t．20l2 第29卷 第5期 JOUJ／NA1．()FZAOZHUAN(；UNIVERSITY V01．29N()．5 影响我国商业银行不 良贷款因素的实证分析 程 思劢 (安徽财经大学 金融 院，安徽 蚌埠 233000) [摘 要]在我旧商业银行经营 f1’不良贷款足影响一个银行竞争力的重要因素，不良贷款制约着银行的放贷能力以及 盈利能力．我闭加入WIO之后要加强我国商业银行的网际竞争力，就必须关注不 良贷款的影响因素，从而制定有效的 管理措施．本义通过研究影响不良贷款的宏观和微观两方面的影响因素，得出结论，商业银行不良贷款受到商业银行 的资产负债率 、资本利润率、贷款／总负责，GDP增长率以及货币供应量增长率的影响． [关键词]不 良贷款，不 良贷款率 ，商、银行 [中图分类号]F830．33 [文献标识码]A [文章编号]1004—7077(2012)05—0051—06 1．引言 不 良贷 款 灶 指 借 款 人 未 能按 原 定 的贷 款 协 议按 时偿 还 商 业 银 行 的贷 款 本 息 ，或 者 已 有 迹 象 表 明借 款 人 不 町能 按 原 定 的贷 款 协 议 按 时 偿 还 商 业 银 行 的贷 款 本 息 而 形 成 的贷 款 ，一一般 青 ，：Ht~．-款3h-人 若 拖 延 还 本 付 息 达 三 个 月 之 久 ，贷 款 即会 被 视 为 不 良贷 款 ．我 国 一 2002年 全 而 实 行 贷 款 五 级 分 类 制 度 ，该 制 度 按 照 贷 款 的风 险程 度 ，将 银 行 信 贷 资 产 分 为 五类 ：正 常 、关 注 、次 级 、可 疑 、损 失 ．不 良贷 款 主 要 指 次级 、可 疑 和损 失 类 贷 款 ．近 年 来 ，我 尉商业 银 行 的不 良贷 款 率 以及 不 良贷 款 都 有 所 下 降 ，但 是在 我 国商业 银 行 中还 是 有 大 的不 良贷 款 ，正 确 地 认 识 和把 握 不 良贷 款 的 内涵 和 影 响 因素 对 -f：我 们 有 效 实 施 监 管 ，防 范风 险 有 着 非 常 霞 大 的意 义 ． 2．我国商业银行不良贷款现状 2003-2011 我 商业ll艇行水 良贷款数髓车{{不 瞧贷款牢 的情况 25OOO 2O．OO％ 2OOOO 15，OO％ 1SOO0 1O．OO％ 1OO0O 5 OO％ 500O O O．OO％ f 幂 褥薮二 二幂蠢磺蔽章l 一 。 ， 。 I一 ， ， … ， ． 。 ， ． ， ： =：：：一 ： ：=：= == ：：：=I_：====Il =：．～ 曼… ， ． 图 1 2003-_2011年 我 国 商 业 银 行 不 良贷 款 数 量 和 不 良贷 款 率 的情 况 (单 位 ：亿 元 ) [收稿 日期]201