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第十章可行方向法
第十章 可行方向法
min f (x )
x ∈R n
s.t . aT x −b 0,i =∈E {1,,l }
i i (10.0.1)
aT x b 0, i I {l 1, , l m}
− ≤ ∈ =+ +
i i
一、可行方向法
(一)可行方向与可行下降方向
1. 可行方向
d (d ≠0, d ∈Rn ) 是约束问题(10.0.1)在可行点
x 处的可行方向是指存在δ 0 ,使得当a ∈(0,δ]
时,有x +aδ∈D 。这里D 是(10.0.1)的可行域。
判定:d 是可行点x 处的可行方向的充要条
件是
T
a d 0, i =∈E
i
T
a d ≤0, i ∈I (x)
i
2 . 可行下降方向
d 既是可行点x 处的可行方向,又是 x 处的
下降方向。
判定:若 d 满足
T
a d 0, i =∈E
i
T
a d 0, i I (x)
≤ ∈
i (10.1.1)
T
f (x ) d 0
∇
则 d 是x 处的可行下降方向。
(二)可行下降方向的求取
T
寻找满足条件(10.1.1),且使∇f (x ) d 达到最
小的 d :
∇ T
min f (x ) d
T
s t a d i =∈E
. . i 0,
(10.1.2)
T
a d ≤ i ∈I x
i 0, ( )
线性规划问题(10.1.2)无有限最优解,这是因
T
ˆ ˆ
( ) 0
为若d 是线性规划问题的可行解,且∇f x d 。
ˆ
d ad ,a =≠0 d
令 ,则 也是(10.1.2)的可行解,且
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