文竹居士-多空信号实战系统.ppt

多空信号实战系统第一节：以概率理论必然性实现盈利 主　要　内　容 一、多空信号盈利原理 二、核心规则体系 三、信号统计表与盈亏分布规律 四、进出场点位的简单优化 决定盈亏的三个最直接因素 1、交易的盈亏次数(成功率)。 2、每次交易的盈亏幅度大小（盈亏比）。 3、盈利和亏损交易时的单量大小（资金管理）。 所有成功的方法和系统在最根本的原理上都是相近的，着力点都要落在以上三个方面。 两种最基本的系统设计思想 一、趋势性交易系统； 目标：抓大放小，通过做到最主要的大波段来盈利。 特点：追涨杀跌，成功率低、盈亏比高。靠盈亏比取胜。 猎豹捕食。 二、非趋势性交易系统： 目标：积少成多，通过多次微小利润的积累来盈利。 特点：低买高卖，成功率高、盈亏比低。靠成功率取胜 麻雀啄米 两类系统设计思想的共同点 1、两类系统设计思想虽然截然相反，但共同点是都强调及时止损。（鳄鱼原则） 2、两类系统都希望得到资金管理的支持，实现大单量赚钱，小单量亏钱。 多空信号系统盈利原理 1、多空信号系统属于典型的趋势性交易系统，以盈亏比取胜； 2、以图表周期切换定义不同级别的趋势，操作时从最小级别趋势入手，追求将小趋势做成大趋势，将盈亏比大幅提高； 3、盈亏比既定的情况下，将有一个盈亏平衡的成功率底限约束。 4、所有品种从统计上都会有各自相对稳定的理论盈亏比和成功率，理论盈亏比和成功率结合既产生系统理论盈亏水平，选择该系统统计上具有较高盈亏比和成功率的品种进行组合投资，系统盈利就会具有理论必然性。 5、实际操作中达到理论盈利水平关键在于两点：一是坚守规则进行交易；二 是交易次数要足够大，交易样本容量只要足够大，就必然能够达到系统理论应有的盈亏比和成功率。 多空信号体系核心规则体系 一、系统指标及参数选择 二、趋势级别划分依据； 三、多空信号产生依据； 四、系统运行规则； 五、交易单量确定规则 指标与参数选择 1、多空信号系统涉及多个图表周期，但所有图表周期选用的指数和参数均相同。 2、系统使用两个基本指标：均线和慢速KD。 （1）均线参数：75MA、240MA两条基本均线，特殊情况下参考13MA。 （2）慢速KD指标参数：36，5，3，5 交易周期划分 每个级别的交易系统都由三个周期的图表搭配对应产生交易信号，分别命名为：基本周期、上级周期、趋势周期。 1、短线系统：1分钟（或3分钟）K线图为基本周期、5分钟图为上级周期、15分钟图为趋势周期。 信号产生：1分钟K线图为均线系统配合15分钟K线图慢速KD指标、参考5分钟图慢速KD指标产生多空信号，并以15分钟均线作为判定“大势”的标准。 2、中线波段系统：5分钟K线图为基本周期、15分钟图为上级周期、小时图为趋势周期。 信号产生：5分钟K线图均线系统配合1小时图K线图慢速KD指标、参考15分钟图慢速KD指标产生多空信号，并以小时图均线级别作为判定“大势”的标准。 3、长线趋势系统：15分钟K线图为基本周期、小时图为上级周期、3小时图为趋势周期。 以15分钟K线图均线系统配合1小时图K线图慢速KD指标、参考15分钟图慢速KD指标产生多空信号，并以小时图均线级别作为判定“大势”的标准。 标准多空信号的生成（进场） 1、系统信号涉及“进场、出场”两个环节，遵循严进宽出原则，进场要同时关注均线（或高低点）和慢速KD两个指标，出场只关注均线（或高低点）。 2、以基本周期价格穿越75MA、240MA两条基本均线判定短线趋势方向转换，趋势周期慢速KD指标确认，两者共同产生标准多头信号或标准空头信号。 顺势信号与逆势信号 以趋势周期75MA、240MA两条基本均线确定大势方向，将信号分为顺势信号、逆势信号两类。（价格在两条线之上大势为多头、两条线之下大势为空头，反复穿越大势无趋势） 标准多空信号的消失（出场）止损出场： 一、破均线第一时间进场的止损：1分钟图75MA拐头位置止损； 二、回抽均线后再破新高（新低），均线止损； 三、站稳均线搭平台，平台低点与均线两者最低（最高）者止损 平台止损 标准多空信号的消失（出场）止损出场：止盈出场 一、趋势破坏（基本周期）破均线，止盈出场； 二、上级指标否定出场 上级指标否定出场 １、在逆势信号延续时，若调整未打破上级周期240MA，虽然基本周期（没有反向打破两条均线，但上级周期慢速KD指标顺势交叉，则否定原有逆势信号，逆势单出场。 ２、只有逆势信号才会有上级指标否定出场。 非标准多空信号 1、逆市信号出现时，上级周期未破两条基本均线情况下， （若其慢速KD指标反向交叉视为对基本信号的否定逆市单出场），基本周期价格再破两条基本均线，产生顺势“非标准多空信号” 2、非标准多空信号的进场、出场与标准信号相同。 3、只有顺势情况下才会产生非标准多空信号 4、设定该规则