一篇基于XMA函数的论文.pdf

——XMA XMA ——XMA XMA 通达信————XXMMAA（一篇关于XXMMAA函数的论文） XMA(X,M):X 的M日偏移移动平均 这种移动平均可能会用到未来数据,用到了当日以后M/2日的数据,只供内部保留测试使用。 理想论坛——东方昱晓： 先生说的也是我的理想。 我学习编辑指标的原因就源于这个XMA 函数。 我研究她两个多月了，她的所有算法方式，和其他均线类函数的联系区别，我都做过测试了。 我甚至使用计算机平台进行模拟。但到现在一无所获。 唯一得到的是：股票价格确实有规律，而且十分有规律，但这个规律事先是万分得难以准确预测和把握的。 我在考虑完全用历史数据去模拟，这条思路是不是正确的。如果我们不完全通过历史数据去模拟，而只使 用历史数据去验证，去发现一种股票价格运行的必然规律来。是不是更正确的思路。用高等数学和高速计 算机去解决经济预测和证券运行预测是否是正确的思路？他符合哲学的方法论么？ 先生可以阅读自适应均线一文，比较接近她的思想。 不取用未来出现的数据，去完成真实价格通道的完美，是历代交易大家想得到的秘密。 因为这个就叫预测未来！ 从江恩先生开始，就想通过各种方式来做这种工作了。 也许这是个永动机实验，也许未来随着科技进步，真能实现她。 但即便我们不能实现她完成她，在通过这种思考和学习后，对交易之路都会有更深刻的了解，也许这才是 我们研究她们的真正目的。 附录：我对XMA 均线的看法 MA 和XMA 的一部分算法一样。比如： MA(C,N)=(REF(C,N-1)+--REF(C,N-2)+REF(C,N=1)+C)/N XMA(C,N)=(REF(C,N-1)+--REF(C,N-2)+REF(C,N=1)+C)/N 这两个函数的这个值算法相同。不同的是这个值放到什么位置上。 MA 是把这个值放到计算当天。而XMA 把这个值放到向前数第(N+1)/2的位置上。所以从这个角度看，XMA 更符合平均值的计算原理，把平均值赋给中间数才是合理的。MA 虽然使数值固定不变，但对原理来讲并 不合理。 因为XMA 把数值赋给中间位置的数，所以就存在一个问题，就是所有在中间数值{(N+1)/2}这个位置以前 的数都是固定不变的了，那么就出现一个问题，在中间数值{(N+1)/2}这个位置以后的{(N-1)/2}位的数值怎 么给定？这些位置数值的算法是什么样的那？ 我们这里举个容易判断的例子。给定N值=5。 那么(5+1)/2=3,3位和其之前的数都固定了，只有本位数和{(N-1)/2}位数没有固定，这两个数值怎么给出那？ 当日本位XMA(C,N)的数值=[当日起向前((N+1)/2)位的数值之和]/(N+1)/2。 当日向前M日位置的数值： =[当日起向前((N+1)/2+M)位的数值之和]/[(N+1)/2+M]。 一直到((N+1)/2+M)+1=N为止。 期间位数为偶数时等同加一位，例如N=2相当于N=3来处理。 例： A B C D E F G H J K L M N O P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 字母代表XMA 价格，数字代表实际价格。 如果一个7日XMA 均线。XMA（X，N）； N=7；M=前一数距离A的位置数； A=（1+2+3+4）/4；B=（1+2+3+4+5）/5；C=（1+2+3+4+5+6）/6； D=（1+2+3+4+5+6+7）/7；E=（2+3+4+5+6+7+8）/7； A=[（N+1）/2位数之和]/（N+1）/2位； B=[（N+1）/2+M位数之和]/（N+1）/2+M位；这里的M=1； C=[（N+1）/2+M位数之和]/（N+1）/2+M位；这里的M=2； D=[N 位数之和/N位]；此值向后数值全部固定。 E=[A倒退一位后的N 位数之和/N 位]；此值固定。 这里我们看到A 值其实就是4日均线值，等同于MA(C,4),B 值等同于从A 开始的5日均线值，依次类推。 这样我们只要做出一个XMA(Q,N)中的N 日平均线就能得到历史上没有漂移时期的XMA(Q,N)的值了。这 样就可以考察各个时期XMA 的均线漂移情况了。 XMA(C,N)嵌套循环，其中N 值取的小一些，这样，如果循环的次数越多，对以前的数值影响长