基于BP神经网络的股市预测模型.pdfVIP

科技信息 ○科教视野○ SCIENCETECHNOLOGYINFORMATION 年 第 期 2007 34 基于BP神经网络的股市预测模型 谈 玲 南京信息工程大学信息与控制学院 江苏 南京 ( 210000) 摘 要 本文介绍了神经网络的基本概念 建立 神经网络模型 以某个股实际收盘价为原始数据样本 对网络进行训练后 对股票价 【 】 , BP , , , 格进行了短期预测 并计算出预测值和实际值的误差 通过实验发现该模型收敛速度快 预测精度高 , 。 , 。 关键词 神经网络 预测 误差 【 】 ; ; BP ThestockmarketforecastmodelBasedonBPnervenetwork 【 】 AbstractThisarticleintroducesthenervenetworkbasicconcept,establishestheBPnervenetworkmodel,takessomestockactualclosing priceastheprimarydatasample,carriesonthetrainingafterthenetwork,hascarriedontheshort-termforecasttothestockprice,andcalculatesthe forecastvalueandtheactualvalueerror.Throughtheexperimentdiscoveredthismodelconvergenceratequick,theforecastprecisionishigh. 【 】 ; ; KeywordsBPnervenetworkForecastError 一 引言 k 、 … … ,传递函数 z=f(net)l=1,2, ,knet= ωx m=1,2, ,j f(x)= 格伦吉 曾经提出过一个问题 股票价格是可以预测 l l l ! mlm ( ) :“ D.Gelengi l=1 的吗 根据他的理论 可以得出结论 若从长期来看 使用分散具体的 ?” , : , 1 数据 剔除意外的事件 使用非线性模式转换模型 股价还是可以预测 x , , , 1+e 的 至少是短期可预测的 这为投资者的投资决策提供了一定的参考, 。 。 2.3BP网络算法的主要步骤 但这些方法也存在着计算量大 预测正确度不高等缺点 本文运用数 , 。 对全部连接权的权值进行