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2017-07-29 发布于江苏
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震荡回调！

9 股指期货周报 2017 年06 月09 日星期五股指期货统计及策略日报南华期货研究所震荡回调！姚永源：0755 Z0010046 投资要点杨洋：0755  本周沪深300指数、上证50指数和中证500指数变化2.57%、1.77%和3.41%，成助理研究员交量有所放大，IF当月合约、IH当月合约、IC当月合约涨幅分别为2.81%、1.82%、 3.67%。本周IF、IH、IC的基差继续收窄；跨期价差方面，IF、IH、IC的价差继续收窄，预计短期整体市场震荡回调为主。目录 1. 一周回顾 2 1.1. 行情表现 2 1.2. 重要宏观事件回顾 3 2. 基差分析 4 3. 行业相对强弱 6 4. 动量因子Alpha 策略 8 4.1. 策略框架 8 4.2. 组合描述 9 4.3. 策略跟踪 9 请务必阅读正文之后的免责条款部分南华期货股指期货周报 1. 一周回顾 1.1. 行情表现本周沪深300 指数、上证50 指数和中证500 指数分别变化2.57%、1.77% 和3.41%，成交量有所放大；申万一级行业方面，家用电器、建筑材料、计算机、轻工制造、电子表现相对坚挺，银行、非银金融、钢铁、房地产、农林牧渔涨幅靠后。期货方面，IF 当月合约、IH 当月合约、IC 当月合约涨幅分别为2.81%、 1.82%、3.67%；品种总持仓量分别为41242 手、28734 手、36762 手，分别较上周变化-350 手、-627 手、-1405 手；品种总成交量分别为16929 手、11462 手、17547 手，分别较上周变化1093 手、1900 手、-1763 手。表1.1.1 股指期货一周行情回顾代码收盘价昨收价结算价涨跌幅期现价差持仓量成交量 000300 3576.17 3486.51 2.57% IF 当月 3578.60 3480.80 3573.00 2.81% 2.43 24883.00 13058.00 IF 次月 3555.00 3453.80 3547.60 2.93% -21.17 6634.00 2039.00 IF 当季 3529.00 3429.00 352