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C16087量化投资(中篇)套利
试??题一、单项选择题1. 沪深300股指期货的乘数是。（ ）????A. 100????B. 200????C. 300????D. 500????描述：股指期货套利实例您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险。（ ）????A. 现货偏差的风险????B. 保证金追加的风险????C. 信用风险????D. 持仓市值波动的风险????描述：股指期货套利实例您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 下面哪种套利进行的时间周期最短。（ ）????A. 股指期货期现套利????B. ETF常规套利????C. 分级基金申购套利????D. 分级基金赎回套利????描述：套利交易的时间（各类套利实例）您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略。（ ）????A. 股指期货期现套利????B. 收购、兼并套利????C. ETF赎回套利????D. 配对交易????描述：套利交易的收敛性您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：0.05. 从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类。（ ）????A. Absolute????B. Explicit????C. Hypothetical????D. Leap of Faith????描述：套利交易的收敛性和分类您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。（ ）????描述：ETF常规套利您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。（ ）????描述：分级基金套利实例您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。（ ）????描述：套利交易的收敛性您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。（ ）????描述：股指期货套利实例您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。（ ）????描述：基金折溢价套利您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0
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