1第一章风险与保险.doc

第一章 风险与保险 第一节 风险 一、风险与不确定性 （一）风险的概念 当代学者认为，风险是实际结果和预期结果的相对差异。 投机风险可能造成的结果有三种：1、收益；2、没有损失；3、损失。 纯粹风险可能造成的结果有两种：1、没有损失；2、损失。???保险理论尽量把它的研究范围划定在纯粹风险之中。 二、风险的载体、分类和度量方法 （一）风险的载体：面临着可能损失的物体或状态。 （二）风险的分类? （三）风险的度量方法 1.概率 ???????? ????概率可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。 ?2.期望值 设离散型随机变量X的概率分布为：??? ???????????? ?对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。 3.方差 对于离散型变量，方差 ??方差表达的信息是分布出现的结果与期望值偏差的可能性和偏差的大小。 离散系数使得不同期望值的两个事件可以进行风险大小的比较。 6.偏度 ? 三、风险因素、风险事故与风险损失 风险的组成要素 风险因素 指促使某一特定损失发生或增加发生的可能性，或者在风险事故发生时，使损失结果扩大的因素。 有形风险因素：物质条件 无形风险因素：道德+心理 风险事故 又称风险事件，指造成生命财产损失的偶发事件。 是损失发生的直接原因。 风险损失 指由于风险事故的发生而导致价值的消灭或减少。 直接损失 间接损失 ? 四、风险的性质、风险偏好和风险成本 （一）风险的性质 风险的 性质 客观性 不依赖人的主观意志，不可能完全消灭 普遍性 无处不在，无时不在 损害性 纯粹风险带来损害 可测性 可以依据概率论等原理加以测定 可变性 特定条件下可以变化 （二）风险偏好 风险爱好者 风险厌恶者 风险中性者 （三）风险成本 风险成本，是指为了预防和控制风险的发生所必须支出的费用以及风险事故发生后，经济利益及社会福利的减少。 习题： 1、下面所列风险中，属于纯粹风险的是（??） A.集邮???????? B.购买彩票???????? C.火灾???????? D.股票买卖 答案：C 解析：风险是实际结果和预期结果的相对差异。根据所发生结果的不同，风险可以分为两类：投机风险和纯粹风险。 纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。与纯粹风险相对应的是投机风险。投机风险造成的结果有三种，即1、收益；2、没有损失；3、损失。 根据定义，四个选项中只有选项“C火灾”属于纯粹风险。 ? 2、风险的组成要素包括（??） A.风险主体???????? B.风险因素???????? C.风险事故???????? D.风险损失 答案：BCD 解析：风险的组成要素包括三个方面：风险因素、风险事故与风险损失。 ? 3、风险不具有的性质包括（???）。 A.主观性??????? B.普遍性???????? C.损害性?????? D.可测性????? E.不变性 答案：AE 解析：风险的性质包括：客观性、普遍性、损害性、可测性、可变性。 第二节?风险管理 一、风险管理、风险汇聚与大数法则 （一）风险管理的概念 ????风险管理，是指经济单位通过风险的识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理方法，是组织、家庭或个人用以降低风险的负面影响的决策过程。 （二）风险汇聚与大数法则 风险汇聚虽然不能改变每个人的期望损失，但却能使平均损失的标准差变小，使得事故损失变得更加容易预测，从而降低了每个人的风险。 （三）大数法则 ? 二、风险管理的目标和程序 ? 三、风险管理手段与风险管理矩阵 风险管理 的手段 避免 回避风险单位 自留 自我承担风险损害的后果 预防 消除风险因素 抑制 损失发生时或之后采用的缩小损失幅度的措施 转嫁 将损失及损失有关的财务后果转嫁出去 习题： 4.?风险汇聚的作用在于（???）。 A.改变每个人的期望损失，使平均损失的标准差变小 B.改变每个人的期望损失，使平均损失的标准差变大 C.不能改变每个人的期望损失，使平均损失的标准差变小 D.不能改变每个人的期望损失，使平均损失的标准差变大 答案：C 解析：风险汇聚虽然不能改变每个人的期望损失，但却能使平均损失的标准差变小，使得事故损失变得更加容易预测，从而降低了每个人的风险。 ? 5.风险管理的手段包括（???） A.避免?????? B.自留????? C.预防?????? D.抑制?????? E.转嫁 答案：ABCDE 解析：风险管理的方法多种多样，保险只是风险管理方法——“转嫁”的内容之一。 第三节?保险 一、保险的概念与类别 （一）保险