第六章练习题及参考 的解答.doc

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第六章练习题及参考 的解答

第六章练习题及参考解答 6.1 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。 表6.6 美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 (单位:百亿美元) 年份 个人实际可支配收入 X 个人实际 消费支出 Y 年份 个人实际可支配收入 X 个人实际 消费支出 Y 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 287 285 290 301 311 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 253 251 257 271 283 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 449 461 467 478 493 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 411 422 434 447 458 注:资料来源于Economic Report of the President,数据为1992年价格。 要求:(1)用普通最小二乘法估计收入—消费模型; (2)检验收入—消费模型的自相关状况(5%显著水平); (3)用适当的方法消除模型中存在的问题。 练习题6.1参考解答: (1)收入—消费模型为        Se = (2.5043) (0.0075) t = (-3.7650) (125.3411) R2 = 0.9978,F = 15710.39,d f = 34,DW = 0.5234 (2)对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平,查DW统计表可知,dL=1.411,dU= 1.525,模型中DWdL,显然消费模型中有自相关。 (3)采用广义差分法 et= 0.72855 et-1 (0.0189) t = (-2.0220) (50.1682) R2 = 0.9871 F = 2516.848 d f = 33 DW = 2.0972 查5%显著水平的DW统计表可知dL = 1.402,dU = 1.519,模型中DW = 2.0972 dU,说明广义差分模型中已无自相关。同时,可决系数R2、t、F统计量均达到理想水平。 最终的消费模型为 Y t = 13.9366+0.9484 X t 6.2 在研究生产中劳动所占份额的问题时,古扎拉蒂采用如下模型 模型1 模型2 其中,Y为劳动投入,t为时间。据1949-1964年数据,对初级金属工业得到如下结果: 模型1 t = (-3.9608) R2 = 0.5284 DW = 0.8252 模型2 t = (-3.2724)(2.7777) R2 = 0.6629 DW = 1.82 其中,括号内的数字为t统计量。 问:(1)模型1和模型2中是否有自相关; (2)如何判定自相关的存在? (3)怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 练习题6.2参考解答: (1)模型1中有自相关,模型2中无自相关。 (2)通过DW检验进行判断。 模型1:dL=1.077, dU=1.361, DWdL, 因此有自相关。 模型2:dL=0.946, dU=1.543, DWdU, 因此无自相关。 (3)如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象,则为虚假自相关,否则为真正自相关。 6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 表6.7 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表(单位:元) 年份 顺序 人均收入 (元) 人均生活消 费支出(元) 商品零售 物价指数(%) 人均实 际收入(元) 人均实际消费支出(元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33

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