金融风险期末辅导20 的13.12.doc

试题题型包括单项选择题（每题1分，共10分）、多项选择题（每题2分，共10分）、判断题（每题1分，共5分）、计算题（每题15分，共30分）、简答题（每题10分，共30分）、论述题（每题15分，共15分）。 终结性考试采用闭卷方式，允许携带计算器。 终结性考试时间长度是90分钟。考试题型： （一）单项选择题（每题1分，共10分） （二）多项选择题（每题2分，共10分） （三）判断题（每题1分，共5分） 】 （四）计算题（每题15分，共30分） 1.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。试计算： （1）风险调整资产是多少？ （2）一级资本充足率是多少？ （3）总资本充足率是多少？2. 某种资产的收益及其对应的概率如下表所示： 收益 （美元） -100 -50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 （1）计算该项资产预期收益的均值μ。 （2）计算该项资产预期收益的方差σ2。 3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。 （1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？ （2）超额储备比例是多少？ （3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？ 4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示： 月份 7 8 9 10 11 12 定期存款 增加额 228 217 230 237 203 206 （1） 用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。 （2） 假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。 X=（228+217+230+237+203+206）/6=220。17万。 （2）加权平均数：m1，m2，……mn为权数 则：X=（m1*x1+m2*x2+……+mn*xn）/(m1+m2+……+mn)。 所以,X=（228*1+217*2+230*3+237*4+207*5+206*6）/(1+2+3+4+5+6)=216.24 5.某商业银行的资产负债表可简化如下： 某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资 产 负 债 利率敏感性资产 2500 ——浮动利率贷款 ——证券 利率敏感性负债 3500 ——浮动利率存款 ——浮动利率借款 固定利率资产 5500 ——准备金 ——长期贷款 ——长期证券 固定利率负债 4500 ——储蓄存款 ——股权资本 请回答以下问题： （1）该银行的利率敏感性缺口是多少？ （2）当所有的资产的利率是6%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ （3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加3个百分点以后，该银行的利润是多少？ (1)利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债 2500-3500=-1000(亿元) (3分) (2)该行利润(2500十500)×6％一(300十400)×4％(亿元) (3分) (3)该银行新的利润2500×9％+500×6％一300×7％一400×4％0(亿元) (3分) (4)在利率敏感性缺口为负值的时候(银行利率敏感性资产小于利率敏感性负债时)。利升，银行利润会下降；利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时(即利率)。利率下降，利润也会下降：利率上升，利润也会上升。 (6分)6. 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500亿，利率敏感性负债现值为3000亿。 （1）持续期缺口是多少年？ （2）在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 解：（1）持续期缺口=DA-DL*PL/PA=5-4*3000/1500=-3年 （2）持续期缺口为负，所以当利率上升时，其未来利润下降。 7.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。 （1）若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？ （2）若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？ 解：（1）公司获得的交割金额为（5.5%-