计量经济八章06.5(JS).ppt

2、研究公平与效率时，常用库兹涅茨的倒U曲线。课程论文中,有人考虑用对数基尼系数Y关于对数人均国民生产总值X的回归进行倒U曲线的建模（见课程主页），有以下结果： 一般性的描述： 到目前为止，所建立的回归模型中的变量均为定量变量（可直接测度、数值性）的因素 例如：GDP，工资，收入、受教育年数、销售额等. 在实际建模中，一些定性变量的影响也是不可忽视的。 例如，研究某个企业的销售水平，产业属性（制造业、零售 业）、所有制（私营、非私营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质等也是值得考虑的影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述的。 问题1：依据现有的回归分析知识，如何才能将定性因素引入回归模型？ 问题2: 在同时考虑定量和定性因素的条件下，依据现有的回归分析知识，如何对非定量因素进行回归分析？ 需要回答“如何”进行定性变量的回归分析问题。 解决“如何”问题的一种思路是采用“虚拟变量”对定性变量进行量化的思路。 第一节 虚拟变量 问题：下例比较的基础（参照物）是什么？ （2）一个定性解释变量（两种属性）和一个定量解释变量的情形 （3）一个定性解释变量（两种以上属性）和一个定量解释变量的情形 （4）两个定性解释变量（均为两种属性）和一个定量解释变量的情形 计算结果比较 统计学中方差分析结果： 为了研究1978—2003年期间城乡居民储蓄存款随收入的变化规律是否有变化,考证城乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况，如下图所示： 从上图中，尚无法得到居民的储蓄行为发生明显改变的详尽信息。若取居民储蓄的增量（YY），并作时序图（见左下图）: 从居民储蓄增量图(左上图)可以看出，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征：在1996年和2000年有两个明显的转折点。再从城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散布图看（见右上图），也呈现出了相同的阶段性特征。 为了分析居民储蓄行为在1996年前后和2000年前后三个阶段的数量关系，引入虚拟变量D1和D2。D1和D2的选择，是以1996、2000年两个转折点作为依据，1996年的GNI为66850.50亿元,2000年的GNI为88254.00亿元,并设定了如下以加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量的的模型： 对上式进行回归后，有： 由于各个系数的t检验均大于2，表明各解释变量的 系数显著地不等于0，居民人民币储蓄存款年增加额的回 归模型分别为： 需要指出的是，在上述建模过程中，主要是从教学的目的出发运用虚拟变量法则，没有考虑通货膨胀因素。而在实证分析中，储蓄函数还应当考虑通货膨胀因素。 第八章 主要公式表 其中： 即有： 这表明三个时期居民储蓄增加额的回归方程在统计意义上确实是不相同的。1996年以前收入每增加1亿元，居民储蓄存款的增加额为0.1445亿元；在2000年以后，则为0.4133亿元，已发生了很大变化。上述模型与城乡居民储蓄存款与国民总收入之间的散布图是吻合的，与当时中国的实际经济运行状况也是相符的。 X Y 特征：截距发生改变 X Y D1=0,D2=0 D1=1,D2=0 D1=1,D2=0 D1=1,D2=1 加法方式引入虚拟变量的一般表达式: 基本分析方法: 条件期望。 运用OLS得到回归结果，再用t-检验讨论因素是否对模型有影响. 如何具体回归？ 涉及两方面的问题 1、数据的录入； 2、回归分析的实现 加法方式引入虚拟变量的主要作用为： 进行回归分析（具体细节我们稍后加以讨论）。 1、在有定量解释变量的情形下，主要改变方程截距； 2、在没有定量解释变量的情形下，主要用于方差分析. 第 1 点是显然的，以下补充讨论第 2 点。 例：以统计学教材中分析不同班次对劳动效率的影响为例，讨论关于虚拟变量回归分析的实现问题。 本例中，班次定性变量具有三种表现形式，在有截距的分析模型中，应当引入两个虚拟变量。设： 早班 中班 晚班 34 49 39 37 47 40 35 51 42 33 48 39 33 50 41 35 51 42 36 51 40 有如右所示的调查数据，问不同的班次对劳动效率是否有影响？ 在Eviews中，键入data y d1 d2，得如下结果： 20 825.143 总和 2.158 18 38.85