误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的强相合性.pdf

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2017-07-21 发布于浙江
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误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的强相合性

2007,27A(5):788–801 ∗ ( 430072) y = x β + g (t ) + σ e , i = 1, 2, · · · , n, σ = f (u ), (x , t , u ) i i i i i i i i i i f (·), g(·) β ei σ - {F , i ≥ 1} [1] f (·) g (·) i ˆ ¯ β βn βn , [6] ei iid Æ MR(2000) 62G20; 62J02 O212.7 A 1003-3998(2007)05-788-14 1 y = x β + g (t ) + σ e , i = 1, 2, , n, (1) i i i i i σ = f (u ), (x , t , u ) β g (), f () i i i i i I e ℄σ - {F , i ≥ 1} e ∈ F , E(e |F ) = i i i i i i−1 0, E (e2 |Fi−1) ≤ 1. y xt, i x yx t y ℄ ℄Æ “”. Engle, Gronger (1986)( [12]) ℄ β ei iid [2, 3] g () ≡ 0, σ2 = f (x ) f () β i i [1] g (), f () ( ˆ ) β βn βn [6] Æ [6] iid ℄ [10] β p [11] NA 2005-09-28; 2006-06-23 E-mail: glli78@; lqliu@ ∗ 2) No.5 789 2 (1) t , u ∈ I, 1 ≤ i ≤ n, [1] i i β n ˆ ˜2 β = x˜ y˜ /S , (2) n i i n i=1 n n n 2 2