分数布朗运动下信用违约互换定价模型.pdf

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2017-07-21 发布于浙江
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分数布朗运动下信用违约互换定价模型

第22 卷第5 期甘肃联合大学学 ( 自然科学版) Vol. 22 No . 5 2008 年9 月 Journal of Gansu Lianh Univ rsity ( Natural Sci nc s) S pt. 2008 : 1672-691X( 2008) 05-0034-04 分数布朗运动下信用违约互换定价模型王能华, 薛红 ( , 7 10048) : . , , , . : ; ; : O211. 6 : A 1994 , , [ 8, 9] . . , : . , [ 1] , . , N F s xp(- r ti) ( 1- P^ { V T L} ) , , , . 10 i= 1 , ( 1) [ 2, 3] , F , s , , , , N Hurst H 1/ 2[ 4] , , ti , r , , T , VT T , L , P^ { VT L} . P^ , . [ 5~ 7] , , . , ( 1- ) F , , , xp(- r T) F ( 1- ) P^ { VT L} , (2) , . N Vswap = [ F s xp(- r ti)] 1 i= 1 ( 1- P^ { VT L} ) - xp(- r T) 1. 1 F ( 1- ) P^ { VT L} , (3)